简述期权在跳—扩散模型下敲定价不确定奇异期权定价学士

论文导读：
摘要：近年来,随着金融市场的日益进展和不断完善,期权-作为一种良好的风险管理和投机保值的金融衍生工具,在金融市场中扮演着越来越重要的角色,其定价论述也成为现代金融学探讨的核心之一.而1973年著名的Black-Scholes期权定价模型问世从来,国内外众多学者在此模型上加从修改完善,使其更贴近实际市场,并取得了丰硕的论述探讨成果.而其中大多数探讨是基于敲定价固定的情形,对于敲定可变的模型的探讨少之甚少.本论文首先假定标的资产的服以一类特殊的更新跳-扩散历程,同时受到多个跳源的影响,在连续支付红利的情形下,建立了合适的敲定价的模型.在完全市场的假设条件下,使用鞅办法和随机金融分析等工具,推导出敲定价可变的奇异期权的定价公式.本论文内容可分为三部分.第一章,引言部分，主要简介本论文的选题背景和本论文主要工作.第二章,预备知识，主要简介随机历程及相关知识.第三章,探讨了标的资产的在服以多个跳源的跳扩散模型时,敲定价可变的连续履约价看涨期权的定价公式第四章,探讨了标的资产的在服以多个跳源的跳扩散模型时,敲定价可变的复合看涨期权的定价公式.关键词：权定价论文连续履约价期权论文复合期权论文鞅办法论文
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Abstract4-6
1 引言6-8

1.1 期权定价的论述及进展6

1.2 本论文的主要工作6-8

2 预备知识8-11

2.1 随机历程及相关知识8-10

2.2 Ito 公式与Girsanov定理10-11

3 在多个跳源的跳 - 扩散模型下敲定价不确定的连续履约价期权定价11-17

3.1 市场模型11-12

3.2 连续履约价期权的定价12-17

4 在多个跳源的跳 - 扩散模型下敲定价不确定的复合看涨期权定价17-24

4.1 市场模型17

4.2 复合期权定价17-24

5 总结24-25
6 参考文献25-27
硕士期间发表及完成论文清单27-28
致谢28