分析卖空一类负相依随机变量序列收敛性及其运用结论

论文导读：摘要5-6Abstract6-9一、引言9-161.1探讨背景和作用9-111.2定义和已有结论11-141.2.1主要定义12-131.2.2关于随机变量序列相关的已有结论13-141.3本论文的主要结果14-16二、一类负相依随机变量序列的强大数定律16-222.1背景概要162.2主要结果及证明16-22

三、一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性22-283.1背

摘要：随机变量的极限论述是概率论中的重要论述之一.近年来,许多学者探讨了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形式的强稳定性,而负相依随机变量序列是一类重要的随机变量且在概率统计的运用上相当有用,由此一类负相依随机变量序列的收敛性不足有必要去探讨.关于这方面的探讨一直都很活跃,并出现了大量的探讨成果.例如,对两两NQD列、NA列这几类负相依随机变量序列收敛性的探讨.本论文探讨了一类负相依随机变量序列的收敛性极为运用,全文包括四个部分：本论文第一部分定义了更广泛的一类负相依随机变量序列,并简介了两两NQD列、NA列等负相依随机变量序列的几点历史背景和几点已有的关于线性形式强稳定性的相关结论.本论文第二部分主要探讨了一类负相依随机变量序列的强大数定律,得到一类负相依随机变量序列的强大数定律的几点重要定理,然后推广到两两NQD序列情形下的强大数定律.本论文第三部分主要探讨了一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性,得到了这类不同分布随机变量序列具有线性形式强稳定性的充分条件.本论文第四部分主要探讨了金融市场中的log-最优资产组合模型.对允许卖空的离散时间金融市场,在单周期和多周期情形中,使用条件数学期望基本性质和一类负相依随机变量的收敛定理,以无风险制约和有风险制约两个方面得到市场在满足一类负相依的条件下,其log-最优资产组合的性质.关键词：负相依论文随机变量序列论大数定律论文线性形式论稳定性论文允许卖空论文log-最优资产组合论文
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Abstract6-9

一、引言9-16

1.1 探讨背景和作用9-11

1.2 定义和已有结论11-14

1.2.1 主要定义12-13

1.2.2 关于随机变量序列相关的已有结论13-14

1.3 本论文的主要结果14-16

二、一类负相依随机变量序列的强大数定律16-22

2.1 背景概要16

2.2 主要结果及证明16-22

三、一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性22-28

3.1 背景概要22

3.2 主要结果及证明22-28

四、一类负相依随机变量序列在投资模型中的运用28-38

4.1 背景概要28

4.2 无风险制约条件下log-最优资产组合性质28-33

4.3 有风险制约条件下log-最优资产组合性质33-38

参考文献38-41
致谢41