论突变基于突变论述财险公司财务风险度量站

论文导读：
摘要：财险公司的经营历程,面对着内部和外部多种不确定性因素的影响,这些因素的变化,特别是突发性的变化,都会导致财险公司财务风险的变动。财险公司财务风险的变化包括渐变和突变两种变化状态,本论文将造成财险公司财务风险发生突变的因素和事件称为财务突发事件,并旨在根据财险公司财务风险具有跳跃、不连续的突变性,构建以突变论述为基础的财务风险度量模型对其财务风险进行度量。本论文首先对财务突发事件的特点进行了描述,并进一步引入泊松分布对财务突发事件的分布情况及其对财务风险影响的分布情况进行了浅析,推理得出财险公司维持某一特定的财务风险状态的时间间隔的期望值以及时间间隔T内财务突发事件对财险公司财务总影响的期望值,为在财务风险度量中考虑财务突发事件的影响提供了基础和思路。在此基础上,引入突变论述,介绍了突变论述的基本原理以及数理模型,浅析了构建基于突变论述的财险公司财务风险度量模型的可行性本论文运用可拓策略对财险公司财务风险的度量指标进行识别和筛选,构建模型所需的财务指标系统。由可拓策略得出的各财务指标的隶属度,即关联函数值,是产生本论文构建的财务风险度量模型中所需制约变量a、b、c、d的依据,按照关联值的大小可以确约变量的排序。在此基础上,本论文构建了以突变论述为基础的财险公司财务风险度量模型,模型中财务风险值为状态变量,影响财务风险的财务指标值为制约变量,所有财务指标的数据来源于《中国保险年鉴》。本论文最后结合可拓策略筛选出的各财险公司不同的财务指标系统,利用突变论述中的突变级数法,对22家财险公司2009年的财务风险进行了度量。关键词：财务突变事件论文突变论述论文可拓策略论文财务指标系统论文突变级数法论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要5-6
Abstract6-10
插图索引10-11
附表索引11-12
第1章 绪论12-19

1.1 选题背景及探讨作用12-13

1.2 国内外探讨情况13-17

1.2.1 国外探讨情况13-14

1.2.2 国内探讨情况14-17

1.3 探讨思路、探讨内容及探讨的关键不足17-19

1.3.1 探讨思路17

1.3.2 探讨内容17-18

1.3.3 探讨的关键不足18-19

第2章 基于突变论述的财务风险度量的数理模型浅析19-33

2.1 财务突发事件的概念界定19-21

2.

1.1 突发事件19-20

2.

1.2 财务突发事件20-21

2.2 财务突发事件对财务风险的影响21-23

2.1 财务突发事件的分布特点21

2.2 引入泊松历程描述财务突发事件21-23

2.3 财务突发事件对财务风险的影响的分布情况23

2.3 财务突发事件对财务风险影响的度量模型23-26

2.3.1 模型构建的思路23

2.3.2 构建的模型23-26

2.4 突变论述26-33

2.4.1 突变论述的思想和基本原理26-29

2.4.2 突变论述的数理模型29-31

2.4.3 基于突变论述财务风险度量模型的可行性浅析31-32

2.4.4 基于突变论述财务风险度量与现行财务风险度量的比较32-33

第3章 财险公司财务风险度量指标的可拓识别33-46

3.1 可拓学的论述策略33-34

3.2 财险公司财务风险度量的物元浅析34-36

3.

2.1 财险公司财务风险指标的物元模型34

3.

2.2 财险公司财务风险物元模型的可拓识别34-36

3.3 财险公司财务风险度量指标的可拓识别实例36-46

3.1 可拓识别的数据库与数据整理36-38

3.2 待识别的物元模型38-39

3.3 财务风险度量指标的可拓识别39-46

第4章 财险公司财务风险的度量模型构建及度量46-54

4.1 财险公司财务风险度量模型的构建46-48

4.

1.1 模型构建的思路46-47

4.

1.2 指标系统的建立47-48

4.2 财险公司财务风险度量48-54
4.

2.1 样本与样本数据的选取48-49

4.

2.2 样本公司的可拓识别与浅析49-50

4.

2.3 基于突变级数法的财险公司财务风险度量50-52

4.

2.4 财务风险度量结果及其浅析52-54

结论54-56
参考文献56-59
致谢59-60
附录A60-61
附录B61-72
附录C72-75