探讨商业银行我国商业银行流动性风险衡量及其影响因素

论文导读：2.3对探讨近况的简要评论151.3文章的探讨策略15-161.4文章的结构安排16-171.5文章的革新点与探讨路线17-181.5.1本论文的革新点171.5.2文章探讨的技术路线17-18第2章商业银行流动性风险风险的相关论述18-272.1商业银行流动性风险的概念18-192.2流动性风险的形成机理19-232.2.1商业银行流动性风险的内生机制20-212.
摘要：商业银行经营的高负债性以及资金来源和运用两头在外的特点决定了商业银流动性风险管理的极端重要量。以历次银行业危机到最近席卷全球的金融危机,流动性不足是压倒商业银行的最后一根稻草。危机过后,人们开始反思金融系统,其中加强商业银行流动性风险管理就是其中的一个重要方面。由危机而引发的流动性风险管理的挑战,国内外学者和金融管理的实践部门也更加的关注商业银行流动性风险管理。在这一背景下,本论文就对商业银行流动性风险管理的相关不足进行探讨。本论文首先在对流动性风险管理的相关论述进行梳理,理顺商业银行流动性风险管理的论述脉络。在基础之上,以商业银行内生、外生两个角度对商业银行流动性风险的形成机理进行论述,并对商业银行流动性风险的危害性以及发达国家和巴塞尔委员会就商业银行流动性风险管理的具体做法作了详细的阐述。据此对商业银行流动性风险的静态和动态衡量策略进行分别介绍,对这两种策略进行比较浅析,提出了采取主成份浅析策略对商业银行的流动性风险进行衡量,并利用我国商业银行的实际数据对流动性风险进行衡量,为进一步的浅析商业银行流动性风险的影响因素作准备。在对商业银行流动性风险进行衡量的基础上,通过选择和构建能反映宏观经济变化的相关变量,设计了相应的模型,采取面板数据对模型进行实证浅析。最后,将前文对商业银行流动性风险的衡量及其运用的论述与实证浅析的结果,结合我国宏观经济的实际情况和商业银行经营管理的基本情况,以宏观与微观两个方面提出加强商业银行流动性风险管理相应的对策倡议。关键词：商业银行论文流动性风险论文主成份浅析论文面板模型论文
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Abstract6-9
插图索引9-10
附表索引10-11
第1章 绪论11-18

1.1 探讨背景及其作用11-12

1.2 文献综述12-15

1.2.1 国外的探讨近况12-13

1.2.2 国内的探讨近况13-15

1.2.3 对探讨近况的简要评论15

1.3 文章的探讨策略15-16

1.4 文章的结构安排16-17

1.5 文章的革新点与探讨路线17-18

1.5.1 本论文的革新点17

1.5.2 文章探讨的技术路线17-18

第2章 商业银行流动性风险风险的相关论述18-27

2.1 商业银行流动性风险的概念18-19

2.2 流动性风险的形成机理19-23

2.1 商业银行流动性风险的内生机制20-21

2.2 银行其他风险向流动性风险的转化21-23

2.3 银行流动性风险的外生性：风险传染23

2.3 流动性风险危害性及其管理对策23-27

2.3.1 流动性风险的危害性23-24

2.3.2 巴塞尔委员会对流动性风险监管的要求24-25

2.3.3 主要发达国家的流动性风险管理的措施25-27

第3章 商业银行流动性风险的衡量策略27-37

3.1 传统的流动性风险衡量策略27-31

3.

1.1 静态流动性风险衡量策略27-28

3.

1.2 动态流动性风险衡量策略28-30

3.

1.3 对流动衡量策略的浅析30-31

3.2 主成份浅析策略的基本原理31-32

3.3 基于主成份浅析策略的商业银行流动性风险衡量32-37

3.1 样本数据来源与说明32-33

3.2 主成份浅析结果33-34

3.3 流动性风险衡量的结果34-37

第4章 我国商业银行流动风险的影响因素浅析37-44

4.1 变量的选择与构建37-38

4.

1.1 宏观经济周期变量的选择与构建37-38

4.

1.2 经济转型变量的选择与构建38

4.2 模型的设计38-40

4.3 实证浅析40-44

4.

3.1 模型计量的结果40-41

4.

3.2 对计量结果的浅析41-44

第5章 加强商业银行流动性风险管理的对策倡议44-50

5.1 建立商业银行流动性的预警与制约系统44-45

5.2 加强对商业银行流动性风险的宏观审慎监管45-46

5.3 改善商业银行流动性风险决策程序46-48

5.4 健全商业银行流动性风险的应急管理48-50

结论50-52
参考文献52-55
致谢55