浅谈期货市场中国股票指数期货市场流动性学年

论文导读：
摘要：继2006年9月8日中国金融期货交易所挂牌成立,到2010年4月16日,中国金融期货——沪深300股票指数期货在中国金融期货交易所上市交易,我国金融市场的进展开始进入一个新的里程碑。股票指数期货市场作为金融市场的一个重要有机组成部分,流动性是决定其市场行为和市场效率的重要因素。具体来说,流动性一方面是决定股票指数期货合约存活性的重要因素,另一方面也是股票指数期货市场基本功能得以实现的保证。探讨股票指数期货市场的流动性,有助于同时监控与防范期货市场本身以及现货市场的风险,也有助于推动期货市场与现货市场的进展和相互之间的流通。所以,探讨我国沪深300指数期货市场的流动性对我国金融市场的进展有重大作用。本论文主要以三个部分对我国沪深300指数期货市场的流动性进行了探讨。第一部分为我国沪深300指数期货市场的近况探讨。该部分系统地介绍我国沪深300指数期货市场和上市合约的基本概况。第二部分为我国沪深300指数期货市场流动性探讨。该部分总结并归纳了国内外期货市场流动性的探讨及流动性相关指标的探讨,并且逐一浅析了优势与劣势,并根据现有数据的情况,选择了6个合适的流动性度量指标。第三部分为我国沪深300指数期货市场流动性实证探讨。该部分在第二部分的基础上,逐一对各指标进行了浅析,比较各流动性度量指标的统计特点,并且结合我国沪深300指数期货市场的特点,选择出了最为合适的流动性度量指标。此外,该部分还根据已选择的流动性度量指标,对我国沪深300指数期货市场的流动性进行了浅析：一是浅析了市场流动性月度效应、周内效应、到期日效应等；二是通过计算股票指数现货市场流动性指标,探讨股票指数期货市场流动性对现货市场流动性的影响。关键词：沪深300指数期货市场论文流动性论文
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Abstract6-8
第一章 引言8-15

1.1 探讨背景及探讨作用8-9

1.1 不足提出8-9

1.2 探讨作用9

1.2 国内外探讨成果9-13

1.2.1 流动性探讨9-10

1.2.2 流动性指标探讨10-11

1.2.3 流动性实证探讨11-13

1.3 本论文探讨内容及策略13-15

1.3.1 探讨内容13

1.3.2 本论文结构13

1.3.3 本论新之处13-15

第二章 我国股票指数期货市场基本介绍15-18

2.1 我国股票指数期货市场介绍15-18

2.

1.1 沪深300指数期货市场介绍15

2.

1.2 沪深300股票指数介绍15-16

2.

1.3 沪深300股票指数期货介绍16-18

第三章 我国股票指数期货市场流动性18-26

3.1 股票指数期货市场流动性18-19

3.

1.1 股票指数期货市场流动性四大要素18-19

3.

1.2 股票指数期货市场流动性四大要素之间的联系19

3.2 股票指数期货市场流动性指标19-26
3.

2.1 基于交易即时性的流动性衡量指标19-20

3.

2.2 基于市场宽度的流动性衡量指标20

3.

2.3 基于市场深度的流动性衡量指标20-21

3.

2.4 基于市场弹性的流动性衡量指标21-23

3.

2.5 流动性比率指标23-26

第四章 我国股票指数期货市场流动性实证探讨26-48

4.1 数据及探讨策略26

4.2 沪深300指数期货市场流动性指标浅析26-36

4.

2.1 成交量、持仓量及换手率浅析26-29

4.

2.2 流动性比率浅析29-32

4.

2.3 各流动性指标比较浅析32-36

4.3 沪深300指数期货市场流动性特点浅析36-42
4.

3.1 月内效应浅析36-38

4.

3.2 周内效应浅析38-40

4.

3.3 到期日效应浅析40-42

4.4 沪深300指数期货市场流动性对现货市场影响浅析42-48

4.1 现货市场流动性浅析43-44

4.2 我国沪深300指数期货市场对现货市场流动性影响建模浅析44-48

第五章 总结与展望48-50

5.1 本论文主要结论48

5.2 本论文主要缺陷和展望48-50

参考文献50-53
致谢53-54