对于保险类上市公司最优投资组合对策

论文导读：
保险类上市公司最优投资组合对策论文相关文献肖文,谢文武;保险公司投资环境分析[J];保险研究;、孟勇-B-L模型的保险资金投资多元化理由研究——从行为投资组合角度[J];保险研究;、田玲;王正文;许潆方-基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究[J];保险研究;、秦振球,俞自由;保险公司投资比例理由研究[J];财经研究;、安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合策略[J];管理工程学报;、段国圣-资本约束下的保险公司最优资产配置:模型及路径[J];财贸经济;、韦勇凤;李勇;巴曙松-巨灾债券对投资组合分时期影响的实证分析[J];保险研究;、郭祥;李晨-基于风险管理结构视角的保险投资策略研究[J];保险研究;、张笑伟-保险资金最优投资组合研究及评价[J];廊坊师范学院学报(自然科学版);、陈群民;王宇熹-基于CDaR的保险资金运用风险管理模型[J];金融理论与实践; 前1条 章晓霞;梁冰-投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[A];保险学术获奖成果汇编（刊全文数据库赵桂芹;吴洪-我国保险业投资比例限制对投资组合影响的实证研究[J];保险研究;、王俊;王东-保险公司资产组合与最优投资比例研究[J];保险研究;、王丽珍;李静-基于RAROC的保险基金投资策略研究[J];保险研究;、樊锐-保险资金的证券投资绩效分析[J];保险研究;、孟勇-B-L模型的保险资金投资多元化理由研究——从行为投资组合角度[J];保险研究;、段国圣-资产负债指数:资产负债匹配管理框架下的保险固定收益投资绩效评价[J];保险研究;、李晟晖;保险资金入市与金融格局转变[J];财经科学;、邹兵-我国可转债市场发展概述[J];财会通讯;、徐耿彬;刘星河-上市公司可转债发行动机分析——基于风险评估假说的实证检验[J];财会月刊;、沈洪溥;基于半方差策略的封闭式基金投资价值分析[J];当代财经; 前5条 黎晨曦;胡改琴-我国保险资金最优投资比例的风险制约[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·刊全文数据库杜金沛;杨光兵-转型期我国社保基金的增值机制与路径选择[J];北华大学学报(社会科学版);、袁显平;陈红霞-可转换债券发行动机研究述评[J];商业研究;、孙键;我国保险资金运用的风险管理[J];保险研究;、刘喜华;保险资金运用的风险限额管理[J];保险研究;、戴成峰-论财产保险公司的资产负债管理与资金运用[J];保险研究;、杨旭-保险企业集团经济资本总合与分配的实证分析[J];保险研究;、阎栗;付江涛-VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;、袁力;中国保险资金运用的“曲”与“直”[J];银行家;、王冬年;基于“后门权益”理论的可转换债券融资[J];财会月刊;、黄玮强;庄新田-中国证券交易所国债和银行间国债指数的关联性分析[J];系统工程; 中国硕士学位论文全文数据库前1条 周通;基于VaR理论的保险投资风险研究[D];中南大学;刊全文数据库李巧艳;薛红-分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;、周秀弟-社保基金的投资组合研究[J];中国社会保障;、杨洋;刘广应;张燕-单时期证券市场的最优投资组合[J];数学的实践与认识;、肖翔;许伯生;李路-单时期证券市场中对数效用函数的投资组合[J];上海工程技术大学学报;、息悦;罗成新-证券市场中最优投资组合及消费理由的一种直接策略[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);、唐湘晋;李金华-基于加权CVaR下具有不确定退出时间的最优投资组合研究[J];金融经济;、梅雪晖;赵彦云-一类自融资条件下多期投资半方差组合模型及在中国证券市场中的实证分析[J];统计与信息论坛;、管鸿禧-马科维兹资产组合选择理论评述[J];经济学情报;、胡华-一个风险值约束下的连续时间最优投资组合[J];安徽大学学报(自然科学版);、魏杰琼;杨晓峰;王燕;师丽娟-基于半绝对离差的信贷决策模型[J];科技资讯; 张义波-证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年、王光臣;吴臻-一类最优投资组合和消费率选择理由[A];第二十二届中国制约会议论文集（上）[C];、蔡建生;刘桂真-组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];、许若宁;李楚霖-模糊收益率的获取及最优投资组合决策[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];、张建新;叶中行-证券市场上含有基金时的最优投资策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];、叶蕾;陈志娟;叶中行-有高阶矩的最优投资组合理由研究[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];、刘彬;朱经浩-借助优化技术求解一类最优投资组合理由[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];、廖雪洁;刘汉民-垄断国企高管薪酬目前状况分析——基于我国上市公司的数据[A];第五届（会——公司治理分会场论文集[C];、叶华-上市公司财务信息披露及时性研究——基于我国上市公司数据的实证分析[A];中国会计学会财务管理专业委员会学术年会论文集[C];、刘瑞武;余漱峰-基于因特网的上市公司投资者关系管理[A];第九届全国会计信息化年会论文集（上）[C];
论文目录
摘要8-9
Abstract9-11
1引言11-20

1.1研究的背景11

1.2研究目的和作用11-12

1.3国内外研究文献综述12-18

1.3.1国外研究文献综述12-14

1.3.2国内研究文献综述14-17

1.3.3国内外文献综述评述17-18

1.4研论文导读：354.3实证研究结果35-374.3.1计算有效投资组合35-364.3.2最优投资组合策略的选择36-374.4实证研究分析37-424.4.1横向比较分析37-394.4.2纵向比较分析39-425保险类上市公司投资组合策略的优化42-445.1完善资产负债匹配管理425.2建立投资组合策略专业化管理机制425.3提高投资组合策略增值能力42-446结论44-45致谢45-46参考文献
究的内容和策略18-20

1.4.1研究的内容18

1.4.2研究的策略18-20

2相关概念与理论基础20-25

2.1相关概念20-21

2.

1.1保险资金20

2.

1.2保险投资20-21

2.

1.3投资组合策略21

2.2理论基础21-25

2.1投资组合理论21-22

2.2资本资产定价模型22-23

2.3资产负债管理理论23-25

3保险类上市公司投资组合策略目前状况及存在理由25-29

3.1保险类上市公司投资组合策略目前状况25-27

3.2保险类上市公司投资组合策略存在理由分析27-29

3.

2.1资产负债匹配不合理27-28

3.

2.2投资组合策略管理水平有待提高28

3.

2.3投资组合策略效率偏低28-29

4保险类上市公司最优投资组合策略实证分析29-42

4.1保险类上市公司最优投资组合策略模型构建29-32

4.

1.1研究步骤29

4.

1.2模型构建29-32

4.2实证分析数据的选择及变量确定32-35
4.

2.1样本的选择32

4.

2.2模型相关变量的确定32-35

4.3实证研究结果35-37
4.

3.1计算有效投资组合35-36

4.

3.2最优投资组合策略的选择36-37

4.4实证研究分析37-42

4.1横向比较分析37-39

4.2纵向比较分析39-42

5保险类上市公司投资组合策略的优化42-44

5.1完善资产负债匹配管理42

5.2建立投资组合策略专业化管理机制42

5.3提高投资组合策略增值能力42-44

6结论44-45
致谢45-46
参考文献46-48
攻读硕士学位期间发表的学术论文48
保险类上市公司投资组合投资策略Markowitz模型
参考文献
武荣桢;保险资金运用于高速公路理由研究[D];长安大学;刊全文数据库杜金沛;杨光兵-转型期我国社保基金的增值机制与路径选择[J];北华大学学报(社会科学版);、袁显平;陈红霞-可转换债券发行动机研究述评[J];商业研究;、孙键;我国保险资金运用的风险管理[J];保险研究;、刘喜华;保险资金运用的风险限额管理[J];保险研究;、戴成峰-论财产保险公司的资产负债管理与资金运用[J];保险研究;、杨旭-保险企业集团经济资本总合与分配的实证分析[J];保险研究;、阎栗;付江涛-VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;、袁力;中国保险资金运用的“曲”与“直”[J];银行家;、王冬年;基于“后门权益”理论的可转换债券融资[J];财会月刊;、黄玮强;庄新田-中国证券交易所国债和银行间国债指数的关联性分析[J];系统工程; 中国硕士学位论文全文数据库前1条 周通;基于VaR理论的保险投资风险研究[D];中南大学;刊全文数据库李巧艳;薛红-分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;、周秀弟-社保基金的投资组合研究[J];中国社会保障;、杨洋;刘广应;张燕-单时期证券市场的最优投资组合[J];数学的实践与认识;、肖翔;许伯生;李路-单时期证券市场中对数效用函数的投资组合[J];上海工程技术大学学报;、息悦;罗成新-证券市场中最优投资组合及消费理由的一种直接策略[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);、唐湘晋;李金华-基于加权CVaR下具有不确定退出时间的最优投资组合研究[J];金融经济;、梅雪晖;赵彦云-一类自融资条件下多期投资半方差组合模型及在中国证券市场中的实证分析[J];统计与信息论坛;、管鸿禧-马科维兹资产组合选择理论评述[J];经济学情报;、胡华-一个风险值约束下的连续时间最优投资组合[J];安徽大学学报(自然科学版);、魏杰琼;杨晓峰;王燕;师丽娟-基于半绝对离差的信贷决策模型[J];科技资讯; 张义波-证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年、王光臣;吴臻-一类最优投资组合和消费率选择理由[A];第二十二届中国制约会议论文集（上）[C];货日报;望在金融中的应用[D];山东大学;、潘丽春;中国上市公司并购价值影响因素和演进路径的实证研究[D];浙江大学;、巩娜;上市公司管理者股权激励研究[D];吉林大学;、梦然;公司法人治理结构研究[D];南京理工大学;、何旭;上市公司股权结构与经营绩效研究[D];东北林业大学;、李绪富;我国上市公司重塑研究[D];复旦大学;、吴琳芳;中国上市公司会计信息披露研究[D];西北农林科技大学; 中国硕士学位论文全文数据库贾伊娜;保险类上市公司最优投资组合策略研究[D];东北农业大学;、周越;带债务的部分信息下的最优投资组合[D];中南大学;、叶丽丽;随机效用下的最优投资组合理由[D];清华大学;、息悦;证券市场中最优投资组合理由的直接策略研究[D];沈阳师范大学;、吕婷婷;最优投资组合的非光滑理论和算法[D];湘潭大学;、施晓晖;基于新保险法对偿付能力要求下保险人的最优投资组合[D];华东师范大学;、柴洵甲;中国主权财富基金最优投资组合模拟分析[D];华东师范大学;、崔丹丹;一类多重影响下的国际投资和消费选择的最优制约理由[D];山东大学;、王瑞强;一类特殊投资群体的谱风险度量及最优投资组合[D];首都经济贸易大学;、衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;