简述过程带干扰相关风险下双险种破产概率站

论文导读：服以参数为λ的Poisson历程的风险模型29-334.2.1准备知识30-324.2.2主要结论32-334.3{M(t)；t≥0}服以参数为λ的Erlang(2)历程的风险模型33-424.3.1φ(u)与φ_1办(u)满足的方程34-384.3.2φ(u)与φ_1(u)的渐近估计38-42第5章结论与展望42-445.1主要结论42-435.2一些展望43-44参考文献44-47在校期间的探讨成果及发表的
摘要：风险论述是风险经营者或决策者对风险进行定量浅析和预测的一般论述,但经典的风险模型及其拓广模型是描述单一险种的风险.对于保险公司经营规模的日益扩大,经典的风险模型己有着很大的局限性,多险种的探讨更接近实际,特别是相关的风险模型更有探讨价值与作用.本论文首先以破产论的基本论述入手,然后深入地总结和探讨了破产论的两种经典策略：更新论证技艺和鞅论证技艺.同时为了使风险模型更准确的描述保险公司的经营情况,运用随机浅析,随机历程和鞅等论述知识对经典风险模型进行了推广和探讨,对保险业务比较多的公司来说,更符合实际情况.本论文主要探讨了两种相关的风险模型.在经典风险模型的基础上,假定两个险种对应的计数历程是相关的,对于相关部分服以Poisson历程,浅析盈利历程的性质,利用鞅策略求解出该风险模型破产概率的精确表达式以及上界估计；对于相关部分服以Erlang(2)历程,我们构造一个延迟更新历程,利用随机浅析等策略得出了该模型的存活概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.最后,本论文得到了在不同风险模型下破产概率不同的表达形式以及给出了本论文的展望.关键词：风险模型论文干扰论文破产概率论文鞅论文盈余历程论文Poisson历程论文Erlang(2)历程论文
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ABSTRACT6-8
记号8-9
目录9-10
第1章 绪论10-15

1.1 探讨的目的和作用10-11

1.2 国内外探讨近况11-13

1.3 论文的结构13-15

第2章 准备知识15-23

2.1 一些随机历程的介绍15-17

2.

1.1 独立增量历程15

2.

1.2 Poisson历程15-17

2.

1.3 Erlang更新历程17

2.

1.4 延迟更新历程17

2.2 经典风险模型论述概述17-19

2.1 经典风险模型的建立17-18

2.2 破产概率和调节系数18-19

2.3 更新论述19-20

2.4 鞅论20-23

第3章 经典风险模型的一类推广23-28

3.1 模型的建立23-24

3.2 盈利历程的性质24-26

3.3 破产概率的求解26-28

第4章 带干扰的相关风险下的双险种破产概率的探讨28-42

4.1 模型的建立28-29

4.2 {M(t)；t≥0}服以参数为λ的Poisson历程的风险模型29-33

4.

2.1 准备知识30-32

4.

2.2 主要结论32-33

4.3 {M(t)；t≥0}服以参数为λ的Erlang(2)历程的风险模型33-42
4.

3.1 φ(u)与φ_1办(u)满足的方程34-38

4.

3.2 φ(u)与φ_1(u)的渐近估计38-42

第5章 结论与展望42-44

5.1 主要结论42-43

5.2 一些展望43-44

参考文献44-47
在校期间的探讨成果及发表的学术论文47-48
致谢48