阐释模糊模糊随机利率下寿险精算模型

论文导读：、利用模糊线性回归策略构造模糊随机利率，将其描述为三角模糊数，进一步估计模糊贴现函数，构造利率期限结构。二、提出在模糊环境下的构造寿险精算模型，结合模糊随机利率来建立生死合险和存活年金模型，并通过精算现值论述得出新的净准备金模型。

三、对模糊随机利率进行实证浅析，并给出模糊随机利率下寿险精算模型在实值上的运

摘要：收益率的不确定性主要呈现模糊、随机、非精确的特性。本论文基于市场上利率的不确定性，提出以模糊线性回归策略构造模糊随机利率。由于模糊回归的自变量并不限于清晰值，还可以是区间或者模糊数，由此该回归策略比起传统的线性回归更具有优越性，以而也避开了利率信息的损失。在现实中，由于利率的不确定性，寿险公司的每一份人寿保单的各项理赔费用都受到市场利率的影响，承担着利率风险，以而增加寿险精算浅析的不确定性。然而，本论文以模糊线性回归构造的利率，具备着结合模糊性和随机性的模糊随机变量的性质。由此在该模糊随机利率下进行的精算浅析，更能满足保险人的实际需要。所以，本论文利用此模糊随机利率在模糊坏境下对寿险精算模型进行若干探讨。本论文的主要工作：一、利用模糊线性回归策略构造模糊随机利率，将其描述为三角模糊数，进一步估计模糊贴现函数，构造利率期限结构。二、提出在模糊环境下的构造寿险精算模型，结合模糊随机利率来建立生死合险和存活年金模型，并通过精算现值论述得出新的净准备金模型。三、对模糊随机利率进行实证浅析，并给出模糊随机利率下寿险精算模型在实值上的运用。关键词：模糊线性回归论文模糊随机利率论文三角模糊数论文寿险精算模型论文
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ABSTRACT6-9
第一章 绪论9-13

1.1 探讨背景及作用9

1.2 国内外探讨近况9-11

1.3 探讨的主要目标及安排11-13

第二章 预备知识13-22

2.1 模糊集有关论述13-18

2.

1.1 模糊集13-15

2.

1.2 模糊随机变量15-16

2.

1.3 模糊回归策略16-18

2.2 寿险精算有关论述18-22

2.1 一些精算表示法19

2.2 精算模型19-22

第三章 模糊随机利率22-31

3.1 利率的影响因素22-23

3.2 模糊随机利率模型23-24

3.3 模糊贴现函数估计24-31

3.1 贴现函数25

3.2 可变利率25-26

3.3 模糊利率期限结构26-31

第四章 模糊随机利率下的寿险精算模型31-38

4.1 生死合险31-32

4.2 存活年金32-33

4.3 净保费模型33-34

4.4 净准备金模型34-38

第五章 实证及运用38-49

5.1 模糊随机利率实证浅析38-41

5.2 实证举例41-49

结论49-50
参考文献50-53
附录53-57

1.1 LINGO 程序53-55

1.2 MATLAB 程序55-57

攻读硕士学位期间所发表的论文57-58
致谢58