商业银行经济资本管理系统存在问题

论文导读：是依靠手工计算，这样导致对其它部门、产品的资本监控和考核带来一定难度，对银行的经济效益和个人的业绩都造成较大影响。2.3经济资本管理模式和实际工作业务之间缺少一致性（1）现在银行内部多用以存款、贷款和业务规模等作为考核内容，与考核经济增长值相比较更具有综合性，但是整体而言还是缺少一定的直观性。客户经理
【摘要】经济资本管理是目前国际商业银行使用较为广泛的管理措施，本文主要针对商业银行经济资本管理系统中存在的问题进行详细分析和阐述。
【关键词】金融；商业银行；经济资本管理
1.引言
随着我国社会经济的不断发展，金融开放性逐渐提高，中国的经济市场已经成为国际经济市场的重要参与者。为了让我国的经济能与世界相适应，我国的金融监管和政策等正在国际化。经济资本管理是现代商业银行当中使用比较广泛的管理措施，是针对总分行的实际形式，并结合管理体制，进行内部经营管理的一个新方式。本文对商业银行经济资本管理系统中出现的问题做了详细阐述，以期我国商业银行可以在国际化的金融形势下快速发展，沿着我国经济可持续化发展的道路前进。

2.在商业银行经济资本管理系统中普遍存在的问题

2.1 资本管理机制和宏观调控之间具有冲突性

在现有的经济资本管理方法当中，如果低于总行制定的经济额度，那么分行就可以在相应的资本总量之内任意调控，因为调控是由利益作为指引，所以适当程度上降低了总行对贷款规模管理的支配。但根据我国现存的金融管理背景下，进行宏观经济调控的最重要措施还是针对银行贷款规模控制，因此，贷款规模由总行进行控制才具有一定权威，这就在具有弹性的资本管理上和硬性的宏观调控两者之间出现了冲突。

2.2 经济资本系数在设定过程中具有非合理性

现在较多银行在进行经济资本计算的过程中使用占用系数。但是系数确定还存在模糊性，无法进行有力的证实。在商业银行的运作过程中，使用系数进行经济资本的设定还存在很多不足，具体如下所示：
（1）占有系数设定过程中不具备精确性，现在大部分银行使用的是内部系数法，就是把资产业务划分为三部分、四十一个小项目，例如：对于企业和个人的贷款方式，风险权重若是100%，那么得到的经济资本系数大约就是8%。这种计算方式体现不出每一个项目的风险，结果不够准确。
（2）在确定微观占用系数时，分行在计算过程中存在一定困难。一方面，多数商业银行总行给予分行以自身状况为基础进行计算的权利，制定自己的微观占有系数，但是没有响应的认定和措施出台给予保证；另一方面，分行在设定系数的过程中没有对应的变量数据和计算方法，而且硬性规定不具备说服能力，这样就出现了在操作过程中确定占用系数的难题。
（3）没有足够完善的信息系统。现在，我国商业银行当中数据存储数量、质量和规范都没有达到世界领先水平，因为风险计量若想要准确，必须要保证长期、有效、完整的大量数据，所以，我国商业银行基本都使用标准法和风险系数法，因为这两个措施具有很低的风险敏感度，在此基础上进行简单的评估，还没有达到使用内部模型法和压力测试法等比较先进的高级测量方法。
（4）没有完善的考核激励制作为系统的支持，导致很多结果没有达到精确度要求。正确的考核制度一定要以精准的数据和合理的模型设计为基础，这就对基层商业银行的贷款业务有较大要求，一定对银行中的业务数据进行整理、归集、统计等管理研究生论文www.7ctime.com
，把运营过程中产生的成本融入到部门产品、业务服务等当中。现在，很多基层银行还没有完整、合理的考核激励模式，在数据管理过程中还是依靠手工计算，这样导致对其它部门、产品的资本监控和考核带来一定难度，对银行的经济效益和个人的业绩都造成较大影响。

2.3 经济资本管理模式和实际工作业务之间缺少一致性

（1）现在银行内部多用以存款、贷款和业务规模等作为考核内容，与考核经济增长值相比较更具有综合性，但是整体而言还是缺少一定的直观性。客户经理对相关业务和数据都了如指掌，但是作为销售内容，对自身的收入等没有一个立体化的概念。
（2）考核的方式通常情况下都会对银行业务产生影响。当经济资本占用作为成本加入产品当中，整体也随之提高，导致银行需要逐渐提高对待高端客户的销售能力，才能使整个业务结构处于平衡状态。但是，工作在实际操作当中出现两方面问题使资本管理和销售不一致。①同行业经济不断白热化，来源范围有局限性，很难发展客户群体，在处理贴现业务时难度增加。②很多高端客户都是基础设施设备、房地产等贷款，资金回收周期较长。若硬性的把经济资本系数作为单一的标准，会对整体的营销造成影响，客户的数量就会随之减少，导致整体结构不平衡。

2.4 经济资本管理具有偏向性

现在很多商业银行都打着经济资本管理的气质，但是内部还是以“以存定贷”的方式运转，其本质没有根本性改变：还是采用存款增量的方式来制定信贷计划，换言之，根据增加存款量的一部分来确定贷款增量计划，之后实施宏观经济金融政策等进行贷款的放出，在贷款放出之后，在以经济资本系数和贷款总金额为基础，计算出经济资本总量，对银行整体的经济情况进行考核，类似这种偏向于结果而不顾及过程的管理模式，已经失去了经济资本管理自身具备的优势。
（1）经济资本管理是对资产投放的整个过程进行调控的措施，在了解计量范围和方式的时候，应该使用可调节的制约措施来抑制资产的增长。若继续沿用原有的管理模式，把经济资本管理的过程控制和动态控制转化成对结构的控制，没有动态性，整个过程只能了解到经营结果，没有达到经济资本管理的最初要求。
（2）现在我国还是处在经济资本管理的初级阶段，很多地方的管理措施还不是特别好，总行向子行提出了资本管理办法和信贷规则，但是整个考察都是以资本计划为主，信贷规则放在了次要位置，子银行应该根据经济资本增量计划来制定出信贷增量计划，而不是为了应付考核。

2.5 考核制度的设计还需要不断加强

现在商业银行的考核期都是以季度或者年度经营业绩为标准，经济是否增长和银行的管理人员有着密切的关系，很容易产生短时间的行为，导致经济资本不能保持长期的发展状态。经过市场调查分析，很多小型银行对待收益小或者不明显的业务很冷淡，银行的持续性发展和工作人员的短时间业绩产生了冲突，对银行的长期发展起到负面影响。
3.结语
综上所述，在我国现代化的商业银行经济资本管理过程中还存在着很多问题，都会严重的抑制我国社会主义经济的发展，银行肩负着社会经济的调论文导读：国经济可持续化发展的道路快速前进。参考文献：肖文东.商业银行经济资本预算管理研究.农村金融研究,2012(3):34-39.赵洋.推进经济资本配置管理的思路探究.商情,2011(51):43-43.张海娜.我国商业银行资本管理模式选择.现代营销,2012(1):94-9

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控作用，对克服这些问题有义不容辞的责任和义务，希望在以后的经济资本管理中解决难题，沿着我国经济可持续化发展的道路快速前进。
参考文献：
肖文东.商业银行经济资本预算管理研究[J].农村金融研究,2012(3):34-39.
赵洋.推进经济资本配置管理的思路探究[J].商情,2011(51):43-43.
[3]张海娜.我国商业银行资本管理模式选择[J].现代营销,2012(1):94-94.