简述关联性国际石油—股指影响网络关联性学位

论文导读：
摘要：油价与股市关联规律的探讨对于一国经济进展有着重要的作用。本论文选取2000年1月3日至2012年3月16日的布伦特原油现货日数据、全球28个国家和地区的主要股价指数日数据，探讨国际油价与全球主要股指有无因果联系，并通过国际油价与股价指数相互间的因果联系，建立有向加权影响网络，通过浅析影响网络的拓扑结构、节点状态、节点影响力、节点冲突度及网络的加权涌现等特性来探讨国际原油与全球股市之间的互动联系。探讨结果表明：第一，国际油价对股指的影响是分层的。瑞士、挪威、爱尔兰、香港、日本、泰国、菲律宾、澳大利亚、新西兰及南非主要股指将作为第一层而最先受到国际油价变动的影响，中国上证股指与国际油价无直接因果影响联系。第二，当油价-股指影响网络的整体链路权重降低到0.1时，节点国股指将与国际油价实现同步涨跌。第三，若减小股指节点的进入链路权重，同时增大股指节点的外出链路权重，即减弱本国受他国经济的影响，同时增强本国对他国的经济影响，则股指节点在网络中影响力增强。第四，产油国股指对国际油价影响较大。产油国如新西兰、南非、阿根廷、泰国、挪威、墨西哥、加拿大。第五，油价变化率涨跌会引起马来西亚、加拿大、韩国、香港、瑞士、新加坡、挪威、爱尔兰、菲律宾、日本、新西兰及澳大利亚股指收益率同向涨跌；各国股指收益率涨跌大多会导致国际油价变化率发生同向涨跌，且新加坡、加拿大、阿根廷、南非、挪威的股指收益率涨跌会导致国际油价变化率发生同向大幅涨跌。关键词：国际油价论文股价指数论文影响网络论文关联性论文
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ABSTRACT4-9
第一章 绪论9-18

1.1 探讨背景及不足提出9-11

1.1 探讨背景9-10

1.2 不足提出10-11

1.2 探讨目的及作用11-12

1.3 文献综述12-16

1.3.1 国外文献回顾12-14

1.3.2 国内文献回顾14-16

1.4 探讨内容及结构安排16-17

1.5 革新点17-18

第二章 国际石油-股价指数影响网络的建立18-30

2.1 影响网络的界定18-20

2.

1.1 影响网络的定义18-19

2.

1.2 影响网络的特性19-20

2.2 油价-股指的影响网络模型20-22

2.3 油价-股指影响网络模型中的几种状态或属性22-30

2.3.1 油价-股指影响网络模型的终态22

2.3.2 油价-股指影响网络模型的节点影响力22-23

2.3.3 油价-股指影响网络模型中的冲突23-24

2.3.4 油价-股指影响网络中的影响力涌现24-26

2.3.5 油价-股指影响网络中的运算流程图26-30

第三章 影响网络的基本拓扑性质与稳定性浅析30-34

3.1 影响网络的基本拓扑性质30-31

3.2 影响网络的稳定性31-34

3.

2.1 谱分解论述32

3.

2.2 影响网络的稳定性浅析32-34

第四章 国际石油-股价指数影响网络关联性的实证34-69

4.1 数据来源34-38

4.

1.1 样本选择34-35

4.

1.2 指标构成35-36

4.

1.3 描述性统计浅析36-38

4.2 油价-股指影响网络的链路连接及链路权值确定38-46
4.

2.1 ADF 单位根检验38-40

4.

2.2 格兰杰因果联系检验40-45

4.

2.3 油价-股指影响网络的链路权重确定45-46

4.3 油价-股指影响网络的拓扑结构浅析46-51
4.

3.1 油价-股指影响网络 Pajek 图绘制46-47

4.

3.2 节点度和度分布47-49

4.

3.3 聚类系数49-50

4.

3.4 平均最短路径50

4.

3.5 网络直径50-51

4.4 油价-股指影响网络关联性浅析51-69

4.1 I-nets 建立51-52

4.2 I-nets 节点影响力浅析52-57

4.3 I-nets 终态浅析57-63

4.4 I-nets 冲突浅析63-64

4.5 I-nets 影响力涌现浅析64-69

结论69-71
参考文献71-75
致谢75