免费论文查重: 大雅 万方 维普 turnitin paperpass

阐述随机由Lévy过程驱动有限时区和无限时区随机最优制约及混合制约最优停时

最后更新时间:2024-01-25 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:32416 浏览:139760
论文导读:
摘要:本论文探讨由Levy历程驱动的有限时区和无限时区的随机线性二次最优制约不足以及最优停止不足.本论文的具体组织如下:第一章介绍随机线性二次最优制约不足和最优停时不足的模型以及历史背景和论述探讨近况,并简要地概述全文内容.第二章讨论线性二次最优制约不足,它的随机系统是由Levy历程驱动的具有随机系数而且还有仿射项的线性随机微分方程.伴随方程具有无界系数,它的可解性不是显然的.利用(?)鞅论述,我们证明伴随方程在有限时区解的有着唯一性.在稳定性条件下:无限时区的倒向随机Riccati微分方程和伴随倒向随机方程的解的有着性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的.利用这些解,我们能够合成最优制约.第三章我们讨论由Brownian运动和Levy历程共同驱动的线性随机系统的随机LQ不足:其中代价泛函是关于Levy历程生成的σ-代数取条件期望.我们得到由Levy历程驱动的新的多维的倒向随机Riccati方程,利用Bellman拟线性原理和单调收敛策略证明对应的随机Riccati方程的解的有着性.第四章讨论与有限时区的混合随机制约不足相关联的抛物变分不等式.在一些充分光滑性的假设下,通过动态规划原理证明值函数满足一个Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)变分不等式.不需要一致椭圆的假设,我们证明了值函数是HJB变分不等式的唯一粘性解.最后给出了它在拟变分不等式的一个运用.关键词:随机线性二次最优制约论文倒向随机Riccati微分方程论文伴随方程论文无限时区论文有限时区论文最优停止论文混合随机制约论文变分不等式论文粘性解论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要5-6
Abstract6-8
第一章 绪论8-14
第1节 倒向随机Riccati微分方程的论述背景、探讨近况和运用8-11
第2节 由最优停时不足导出的变分不等式的论述背景与探讨近况11-13
第3节 本论文的主要结果13-14
第二章 由Levy历程驱动的无限时区的最优二次制约14-50
第1节 引言14-17
第2节 预备知识和线性二次最优制约17-31

2.

1. 线性随机系统和最优制约19-23

(?)鞅23-26

2.3. 系数无界的线性伴随方程和有限时区的仿射制约26-31

第3节 无限时区的随机LQ不足31-38
第4节 无限时区的伴随方程解的有着唯一性38-44
第5节 线性二次最优制约在无限时区的合成44-50
第三章 由Levy历程驱动的一类特殊的高维的BSRDE解的有着唯一性50-56
第1节 不足的提出50-51
第2节 Riccati方程解的有着唯一性51-56
第四章 与混合制约关联的抛物变分不等式的粘性解的有着唯一性56-96
第1节 引言56-57
第2节 惩罚不足57-78

2.

1. 惩罚方程解的有着性60-63

粘性解63-72

2.

3. V的另一个表示72-78

第3节 变分不等式的粘性解78-89 3.

1. 惩罚不足的极限78-83

3.

2. 变分不等式粘性解的有着性83-85

3.3. 变分不等式的唯一性85-88

3.

4. V的概率表示88-89

第4节 脉冲制约89-96 4.

1. 不足的引入89-91

4.

2. 拟变分不等式91-96

参考文献96-104
攻读博士期间已完成和发表的文章104-106
致谢106-107