研究资本中国商业银行资本结构优化调整学术

论文导读：
摘要：为应对美国次贷危机的严重冲击，保证我国经济的持续、稳定运转，2008年末，中国政府提出由“稳健的财政政策和以紧的货币政策”转向实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，出台4万亿的政府投资计划，提出十大行业振兴进展规划，因而，我国商业银行2009、2010年信贷投放力度显著加大，出现“天量”放贷。2010年12月，巴塞尔委员发布了第三版巴塞尔协议（Basel Ⅲ），确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新方式，其中包括大幅度提升对商业银行的资本监管的要求。2011年中国银监会出台了Basel Ⅲ新监管标准的指导意见，计划构建与国际监管标准接轨的银行监管框架系统，提出正常条件下系统重要量银行和非系统重要量银行资本充足率分别不低于11.5%和10.5%的更高的监管要求，以及各类监管指标的达标时间表和阶段性目标。2009年以来，中国各商业银行由于信贷资产的超常增加，在监管资本约束下主要采取定向增发、配股、可转换债券、次级债券、混合债券等多种方式集体补充资本，这种资本补充的周期性一方面说明商业银行树立了较强的监管资本约束意识，另一方面也说明我国银行资本管理和资本规划的水平还有待提升。中国银监会下发改善商业银行资本补充机制的通知也指出，为实现资产与资本、核心资本的匹配增加，各商业银行要制定科学、可行的资本管理规划。在这样的背景下，本论文尝试对上面陈述的新的进展要求做出及时的反应并进行深入探讨，对于如何通过改善我国商业银行资本结构比率，强化资本约束意识，转变以来信贷资产规模扩张倒逼补充资本的资本补充方式，进而提升中国商业银行的资本管理能力，提出以内生积累为主的可持续资本补充案例，丰富有关资本结构的金融学、经济学和管理学论述内涵.本论文首先浅析了账面资本、权益资本、监管资本和经济资本4个不同角度的银行资本概念，提出了广义和狭义的银行资本结构层次系统，明确了本论文的探讨对象和逻辑脉络。第2章简单回顾了资本结构的相关论述在国内外的探讨进展，介绍了银行经济资本管理中RAROC、EVA的论述基础。第3章在引入经济资本概念的前提下，浅析得出适用于一般企业的资本结构论述同样适用于以货币为主要商品的特殊企业——商业银行。此外，以银行资本结构的内、外部影响因素入手，得出商业银行在论述上有着一个最优的资本结构，即股东、经理人、债权人和外部监管机构的4方博弈，但由于无法对财务危机成本和成本等影响因素进行准确估计，故最优资本结构的比率是无法依靠纯计量的方式得出。由此第4章在未考虑危机成本和成本等影响因素的情况下，通过浅析Basel Ⅲ对商业银行一级资本的影响，预测出商业银行中长期资本缺口，构建了以外部监管机构、债权人存款为主要变量的最优银行资本结构模型。第5章以次贷危机后的资本集体补充阶段为重点，对中国银行业的资本结构调整实践进行浅析，在借鉴了美国、英国和日本的监管部门与代表性银行的资本管理经验的基础上，设计出以目前中国商业银行再融资困境为出发点，以可持续进展的内生资本积累为主要理念的中国银行业资本结构调整论述案例。关键词：商业银行论文资本结构论文经济资本论文资本补充论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要4-6
ABSTRACT6-11
图表目录11-12
第1章 绪论12-24

1.1 选题背景12-13

1.2 探讨对象13-19

1.2.1 中国商业银行13-14

1.2.2 商业银行资本结构的层次系统14-15

1.2.3 不同角度的银行资本15-16

1.2.4 资本结构优化与资本管理的联系16-17

1.2.5 资本结构优化的价值取向17-19

1.3 选题的论述与现实指导作用19-21

1.4 探讨策略和结构安排21-22

1.5 预期的革新与不足之处22-24

1.5.1 主要的论述革新22

1.5.2 本论文的不足之处22-24

第2章 资本结构有关论述综述24-54

2.1 资本结构论述的国内外探讨进展24-37

2.

1.1 国外传统的资本结构论述24-32

2.

1.2 国外资本结构论述的探讨进展32-35

2.

1.3 资本结构论述的国内探讨进展35-37

2.2 商业银行领域资本结构论述的探论文导读：业银行的资本结构论述37-432.2.2国内商业银行的资本结构论述43-442.3银行风险及经济资本管理44-482.3.1信用风险及模型测量44-452.3.2市场风险及模型测量45-462.3.3操作风险及模型测量462.3.4经济资本46-472.3.5资本配置47-482.4VAR模型的论述基础48-512.

4.1VAR的含义48-492.2VAR指标参数的设定49-502.3VA

讨进展37-44

2.1 国外商业银行的资本结构论述37-43

2.2 国内商业银行的资本结构论述43-44

2.3 银行风险及经济资本管理44-48

2.3.1 信用风险及模型测量44-45

2.3.2 市场风险及模型测量45-46

2.3.3 操作风险及模型测量46

2.3.4 经济资本46-47

2.3.5 资本配置47-48

2.4 VAR 模型的论述基础48-51

2.4.1 VAR 的含义48-49

2.4.2 VAR 指标参数的设定49-50

2.4.3 VAR 模型的计算策略50-51

2.5 资本配置的论述基础51-54

2.5.1 RAROC 经济资本配置的论述基础51

2.5.2 经济资本配置最优解的论述内涵51-52

2.5.3 利用 EVA 配置资本的论述基础52-54

第3章 商业银行资本结构因素浅析54-70

3.1 商业银行资本结构的特殊性54-57

3.

1.1 商业银行的特殊性54-55

3.

1.2 商业银行资本结构的特殊性55-56

3.

1.3 资本结构在银行领域的有效性浅析56-57

3.2 商业银行资本结构影响因素57-63
3.

2.1 外部因素57-61

3.

2.2 内部因素61-63

3.3 商业银行资本结构的成本浅析63-65

3.1 成本的构成63-64

3.2 资本成本的测算策略64-65

3.3 最低银行资本成本探讨65

3.4 银行资本结构与公司治理65-68

3.4.1 商业银行的委托联系65-66

3.4.2 资本结构与银行公司治理66

3.4.3 商业银行公司治理的国际经验66-67

3.4.4 中国银行公司治理方式的现实选择67-68

3.5 银行价值与风险管理的联系68-70

第4章 多重因素作用下的银行最优资本结构浅析70-93

4.1 巴塞尔协议的基本内容及其影响70-76

4.

1.1 监管资本的分类标准70-73

4.

1.2 资本充足率计量策略73-75

4.

1.3 最低资本要求对银行资本结构的影响75-76

4.2 巴塞尔协议在中国的实施情况76-82
4.

2.1 巴塞尔协议的历史演进76-77

4.

2.2 巴塞尔协议在中国的实施情况77-79

4.

2.3 实施巴塞尔协议 III 对国际银行业的影响浅析79-82

4.3 最优银行资本结构浅析82-93
4.

3.1 论述视角浅析82-85

4.

3.2 商业银行资本结构动态优化调整模型85-93

第5章 中国商业银行资本结构的优化调整实践93-119

5.1 次贷危机前中国商业银行资本结构的历史演进93-103

5.

1.1 革新开放至 1995 年以国有商业银行为主的进展阶段93-95

5.

1.2 1995‐2004 年资本结构的修复性阶段95-101

5.

1.3 2004 年至次贷危机前市场化调节为主体的调整时段101-103

5.2 次贷危机爆发后中国商业银行频繁再融资阶段103-108
5.

2.1 各层次商业银行资本结构特点103-106

5.

2.2 中国银行业资本补充有着的主要不足106-108

5.3 国际商业银行资本结构管理经验108-111
5.

3.1 美国商业银行的资本结构管理108-109

5.

3.2 英国商业银行的资本结构管理109-110

5.

3.3 日本商业银行的资本结构管理110-111

5.4 中国商业银行再融资方式、时点、效果浅析111-114
5.

4.1 再融资方式介绍111-112

5.

4.2 资本补充情况浅析112-113

5.

4.3 下阶段资本补充的政策倡议113-114

5.5 中国商业银行资本结构调整案例设计114-119

5.1 案例坚持的理念—可持续进展论述114-115

5.2 基于金融可持续进展理念的资本结构调整案例115-117

5.3 相关政策倡议117-119

参考文献119-125
致谢125-127
攻读博士学位期间发表论文127-128