浅议商业银行债券市场波动对商业银行绩效影响

论文导读：效影响传导机制，然后采取面板数据模型对我国目前14家上市银行进行了相关测量浅析，得出银行间债券指数的波动与商业银行的资产收益率成显著正相关，而且银行的债券资产占比与商业银行的资产收益率也成显著正相关。由此，通过债券业务投资概述、债券市场波动浅析、债券市场波动对商业银行的绩效影响等方面的浅析，本论文对商业银行
摘要：本论文围绕我国商业银行实际情况，通过债券业务投资概述、债券市场波动浅析、债券市场波动对商业银行的绩效影响等方面相关介绍以而对我国商业银行债券投资业务提出一些相关倡议。债券业务投资概述中，本论文分别以债券投资品种、债券投资市场及我国商业银行债券投资业务近况及银行间债券市场特点三个方面分别介绍了相关内容。债券市场波动浅析中本论文采取ARCH模型族对银行间债券市场进行了实证浅析，得出银行间债券市场波动具有波动丛集性，并且银行间债券指数具有不对称效应，好消息对于银行间债券指数产生的波动性大于坏消息对于银行间债券指数所产生的波动性。在债券市场波动对商业银行的绩效影响浅析中首先以论述角度浅析了债券市场波动对商业银行的绩效影响传导机制，然后采取面板数据模型对我国目前14家上市银行进行了相关测量浅析，得出银行间债券指数的波动与商业银行的资产收益率成显著正相关，而且银行的债券资产占比与商业银行的资产收益率也成显著正相关。由此，通过债券业务投资概述、债券市场波动浅析、债券市场波动对商业银行的绩效影响等方面的浅析，本论文对商业银行的债券业务的投资对策提出相关倡议，由于债券市场的逐步改善和进展，未来市场的波动性不可避开的会越来越激烈。由此，各家商业银行应该加强风险管理能力；关注商业银行债券投资对策；并应根据宏观经济情况等各方面信息提升对债券市场波动的预测能力，以而有效提升我国商业银行的债券业务投资能力。关键词：商业银行论文债券投资论文银行间债券市场波动论文
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ABSTRACT5-7
1 绪论7-13

1.1 探讨的背景及其作用7-9

1.1 探讨的背景7-8

1.2 探讨的作用8-9

1.2 探讨策略与革新点9-10

1.2.1 探讨策略9

1.2.2 可能的革新点9

1.2.3 未来需要进一步探讨的地方9-10

1.3 文献综述10-13

2 商业银行债券投资概述13-21

2.1 债券投资品种13-15

2.2 债券投资市场15-16

2.3 我国商业银行债券投资业务近况及银行间债券市场特点16-21

2.3.1 我国商业银行债券投资业务近况16-18

2.3.2 银行间债券市场特点18-21

3 我国银行间债券市场波动浅析21-26

3.1 模型的选择及其介绍21-22

3.2 实证浅析和结果22-26

3.

2.1 数据及相关检验22-24

3.

2.2 实证结果及其浅析24-26

4 银行间债券市场波动对商业银行的绩效影响浅析26-35

4.1 债券市场波动影响银行绩效的传导机制及路径26-28

4.

1.1 债券方面26-27

4.

1.2 融资利率方面27-28

4.2 模型选择与介绍28-29

4.3 实证探讨与浅析29-35

4.

3.1 变量的选取与描述性统计29-30

4.

3.2 最优模型的选择30-32

4.

3.3 实证结论32-33

4.

3.4 模型稳健性检验33-35

5 结论与相关倡议35-39

5.1 结论35

5.2 相关倡议35-39

5.

2.1 加强风险管理能力35-36

5.

2.2 关注商业银行债券投资对策36-37

5.

2.3 提升市场预测能力37-39

参考文献39-42
附录42-43
致谢43