浅析损失率中国金融不良贷款损失管理

论文导读：
摘要：金融系统中,不良贷款的产生一直对金融机构构成着严重威胁,甚至是一个国家的经济。设立资产管理公司处置不良贷款是世界各国一项通行且行之有效的做法。源于我国银行金融机构经营方式,如何防范金融不良贷款的发生及发生后的损失管理不足探讨成为是我国金融系统最核心的探讨内容之一。特别是在我国开展实施巴塞尔Ⅱ新资本协议的今天,深入探讨不良贷款的处置和损失不足对我国银行信用风险管理水平的提升及开发银行内部评级系统中的核心参数—违约损失率LGD都具有重大的现实作用。由于我国特殊的金融进展历程,我国银行业的违约不良贷款在2006年前基本划拨或出售给了四大资产管理公司。在新的金融环境下,根据国务院及财政部对资产管理公司新的进展定位,我国四大资产管理公司将不会结业清算,回归母体行,而是仍将以不良贷款处置为主业进展金融控股集团。由此,在未来可预见的时间内,资产管理公司仍将是我国金融不良贷款处置管理的主要力量。一方面,由于历史轨迹的转变,我国金融资产管理公司亟需通过对历史数据的采集、整理和挖掘,探讨一条提升不良贷款处置管理水平的新途径；另一方面,由于我国金融不良贷款对银行金融机构的重大影响,探讨不良贷款的特点及回收率估计方式,对我国新资本协议的实施不可或缺。违约损失数据库的建设在我国一直是个空白,利用大规模历史数据及其挖掘成果进行不良贷款处置管理的国内外探讨和实证也很少。同时,与银行业、学术界和各信用评级机构所关注违约率的探讨相比,由于数据缺乏、影响因素众多和形成理由复杂多样等不足,对违约损失率(LGD)国外学者也是以90年代中后期才开始关注,而国内的探讨起步更晚,大部分还处于定性的描述,成熟的定量探讨及模型开发几乎还是空白。由于信用环境和经营方式的差别,符合中国国情违约损失数据库的开发、数据的挖掘利用、违约损失率模型的开发探讨都是我国金融业和学界亟需填补和改善的探讨空白。由于违约损失率和回收率的互补联系,本论文将交互利用这两个概念。本论文尝试以资产管理公司的视角出发,结合新资本协议对金融风险管理的要求,通过建立我国大型的金融不良贷款损失数据库,在海量的不良贷款回收数据的基础上,总结归纳了我国不良贷款的特点和适合我国国情的违约损失率模型开发策略,并形成系统软件进行了实证。开拓性地探讨了一套利用数据、挖掘成果、IT技术来整体提升资产管理公司不良贷款处置和损失管理的策略。具体结构如下：第二章综述和总结了不良贷款发生及处置清收的国内外方式及处置策略；第三章对不良贷款处置核心定价不足开展了论述探讨。以金融资产定价论述出发,探讨了信用风险定价不足和围绕信用资产违约损失率计量的各种策略。追根溯源实现了不良贷款违约损失定价不足以论述到实践的全面梳理和探讨；第四章在全面设计我国金融不良贷款数据库和数据准备的基础上,本论文浅析了影响我国不良贷款回收率水平的主要因素：宏观因素、行业地区因素、债务人因素、债项因素等；第五章总结了适合我国国情的不良贷款定价模型框架和回收率估计模型并对主要模型变量的贡献度进行了浅析；第六章以资产管理公司为例,给出了在实际探讨成果基础上所构建的我国第一个基于计算机技术的、以数据管理到历程风险管理到处置定价管理的实际管理框架。其中包括数据采集和数据处理,不良贷款处置方式的选择、不良贷款的定价及风险监测。运用实践表明,本探讨的成果,不仅大大提升了资产管理公司的工作效率,而且也提升了不良贷款的回收率。第七章总结了全文的探讨成果,并结合我国国情给出相应的政策倡议。本论文的革新点在于：(1)通过中国的海量不良贷款违约损失数据,实证总结了影响我国不良贷款回收率的基本因素：宏观经济因素、行业地区因素、债务人因素和债项因素。影响因素的得出为中国不良贷款的定价模型建设奠定了论述基础；(2)总结了适合我国国情的不良贷款回收率的建模策略应根据我国不良贷款的违约损失率U型分布的特点,通过先判别后回归的方式来进行回收率的计量工作,同时为提升模型实用性,应采取单户模型和打包模型结合的方式。同时模型建设中应该利用分布模型来更好的认识我国不良贷款的分布特点和影响因素；(3)探讨总结了我国金融不良贷款违约损失数据库基本设计要素,包括：业务变量的内容,业务逻辑结构,数据采集清洗的有效机制。提出了我国金融环境下建立违约损失数据共享机制的必要性和重要作用,为今后我国金融不良贷款定价、管理及风险探讨工作奠定了良好的探讨基础；(4)通过实证探讨,提出只有通过基础违约损失数据库的建设,在进行大量的数据特点和损失率影响因素挖掘的前提下,构建适合中国国情的模型才能有效的实融不良贷款的处置管理。同时为我国金融不良贷款处置管理及风险制约在整体决策层面上提供了实际案例和参考方式。关键词：金融不良贷款论文巴塞尔新资本协议论文数据挖掘论文违约损失率论文风险管理论文
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中文摘要6-8
ABSTRACT8-14
第1章 绪论14-22

1.1 探讨背景14-15

1.2 探讨目的和作用15-17

1.3 探讨内容17-18

1.4 探讨策略与框架18-21

1.4.1 探讨策略18-19

1.4.2 探讨框架19-21

1.5 本论文的革新点21-22

第2章 金融不良贷款处置文献综述22-42

2.1 我国金融不良贷款的产生22-23

2.2 国外金融不良贷款的处置方式23-28

2.1 国外金融不良贷款的处置方式23-26

2.2 国外金融不良贷款的处置策略26-28

2.3 国外金融不良贷款处置小结28

2.3 国内金融不良贷款处置方式综述28-32

2.3.1 资产管理公司的不良贷款分类30

2.3.2 资产管理公司不良贷款的处置策略30-32

2.4 金融不良贷款的定价不足探讨32-40

2.4.1 金融不良贷款评估定价32-34

2.4.2 回收率定价计量模型探讨34-36

2.4.3论文导读：

回收率影响因素的相关探讨36-37

2.4.4 不良贷款定价数据不足37-40

2.5 本章小结40-42

第3章 金融不良贷款处置定价论述探讨42-64

3.1 金融资产定价的早期论述42-43

3.2 传统金融资产定价论述及其进展43-48

3.3 期权定价论述在不良贷款债权中运用48-49

3.4 信用风险论述模型49-57

3.4.1 信用风险50-51

3.4.2 信用定价模型51-57

3.5 违约损失率模型57-61

3.5.1 影响因素探讨58-60

3.5.2 模型量化探讨60-61

3.6 本章小结61-64

第4章 金融不良贷款数据特点挖掘64-88

4.1 不良贷款定价数据的准备64-72

4.

1.1 我国的数据近况64-66

4.

1.2 业务逻辑及变量设定66-68

4.

1.3 探讨基础数据库内容68-69

4.

1.4 样本数据库标准69-71

4.

1.5 数据采集与清洗71-72

4.2 我国不良贷款数据的统计浅析结论72-77
4.

2.1 整体数据分布特点73

4.

2.2 处置方式特点73-74

4.

2.3 地域特点74-75

4.

2.4 规模特点75-76

4.

2.5 时间效应特点76-77

4.3 我国不良贷款违约损失率影响因素77-86
4.

3.1 风险暴露规模78-79

4.

3.2 担保类型及五级分类79-80

4.

3.3 行业80-81

4.

3.4 地区81

4.

3.5 宏观经济周期81-84

4.

3.6 逾期时间84-85

4.

3.7 其他因素85-86

4.4 本章小结86-88
第5章 我国不良贷款回收率模型开发88-108

5.1 不良贷款回收率计量模型的基本策略88-91

5.2 我国不良贷款回收率模型开发基本框架91-92

5.3 基于样本数据库的回收率计量模型92-105

5.

3.1 分类模型93-96

5.

3.2 非极端回收不良贷款回收率预测模型96-100

5.

3.3 模型变量的贡献度浅析100-105

5.4 本章小结105-108
第6章 金融不良贷款管理框架108-120

6.1 整体管理框架108-113

6.

1.1 业务流框架108-109

6.

1.2 信息流框架109-110

6.

1.3 信贷不良贷款管理浅析模块及界面110-111

6.

1.4 信贷不良贷款快速估值模块及界面111-112

6.

1.5 信贷不良贷款风险监测模块及界面112-113

6.2 案例浅析113-118
6.

2.1 核心模型选择113-116

6.

2.2 系统整体功能设计及开发116-117

6.

2.3 风险监测系统功能介绍117-118

6.3 实证检验结果118-119

6.4 本章小结119-120

第7章 结论及倡议120-126

7.1 结论120-121

7.2 政策倡议121-123

7.3 探讨展望123-126

参考文献126-132
图表索引132-134
攻读博士学位期间参加的科研课题和发表的学术论文134-136
学位论文数据集136