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阐释借贷带有投资和再保险分红及资产注入最优制约

最后更新时间:2024-03-16 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:6694 浏览:19246
论文导读:相应的HJB方程形式,最优对策的形式解以及相应的数值解。第二部分探讨没有借贷约束的带有再保险和投资的最大化分红不足及最小化资产注入不足,本论文仅限于有着分红速度上限的情况,给出了相应的HJB方程的解。由于在一般情形下,不容易求出显示表达式,由此最优值函数是一个积分表达式,并不是一个具体形式的显示解。在此基础上给
摘要:本论文探讨扩散历程模型下再保险中的随机制约不足。正文内容分为两部分,前一部分探讨具有借贷约束条件下带有再保险和投资的最小化资产注入不足,对相应的HJB方程进行了探讨,最终分三种情况分别给出了相应的HJB方程形式,最优对策的形式解以及相应的数值解。第二部分探讨没有借贷约束的带有再保险和投资的最大化分红不足及最小化资产注入不足,本论文仅限于有着分红速度上限的情况,给出了相应的HJB方程的解。由于在一般情形下,不容易求出显示表达式,由此最优值函数是一个积分表达式,并不是一个具体形式的显示解。在此基础上给出最优值函数以及最优对策的数值解。最后还给出在便宜再保险的特殊情形下,最优值函数和最优对策的显示表达式,以及相应的数值解。关键词:扩散历程论文最优随机制约论文借贷约束HJB方程论文分红及资产注入对策论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要3-4
Abstract4-6
主要符号对照表6-8
第1章 引言8-12

1.1 背景介绍及文献综述8-11

1.2 本论文主要内容及结构11-12

第2章 带有借贷约束条件的最小化资产注入不足12-27

2.1 不足描述12-15

2.2 求解HJB方程及最优对策15-19

2.1 求解最优投资对策π*15-18

2.2 求解最优再保险对策b*18-19

2.3 HJB方程以及最优对策的数值解19-27

第3章 扩散模型下带有资产注入的最优分红不足27-45

3.1 不足描述27-28

3.2 值函数的凹性28-29

3.3 求解HJB方程及最优对策29-40

3.1 值函数的特性30-31

3.2 HJB方程31-33

3.3 求解最优对策π*,b*33-37

3.4 便宜再保险情况下的特解37-40

3.4 数值计算40-45

3.4.1 一般情形40-42

3.4.2 便宜再保险的特殊情形42-45

参考文献45-48
致谢48-49
个人简历、在学期间发表的学术论文与探讨成果49