试议我国能源消费与经济发展关系

论文导读：
【摘要】能源消费与经济增长的关系非常密切。本文利用单位根策略检验了对数处理后的我国能源消费量和GDP的平稳性，利用协整理论检验了对数处理后的能源消费与GDP之间的协整性，并且建立了ECM模型。研究结果表明，我国能源消费与GDP之间存在协整关系，同时还有双向的Granger因果关系。在此基础上，我国能源消费与经济发展的关系相关论文由www.7ctime.com收集,如需论文.提出了中国经济增长与能源消费在短期和长期中的倡议。中国在制订能源政策时既要考虑对经济增长目标的冲击，同时也要充分估计能源供应压力的严重性和紧迫性。
【关键词】能源消费 经济增长 协整性分析 Granger因果关系
大多数学者对中国能源消费与经济增长率的关系进行研究时，以1978年以后的时间序列数据与面板数据来研究二者之间的关系，但这很难反映我国能源消费的全部特征，本文采用1953-2010年的能源消费总量与GDP的时间序列数据来进行分析。由于数据的自然对数变换不转变变量原来的关系，并能使趋势线性化，消除时间序列中可能存在的异方差现象，因此，对两个变量同时取对数，代表取对数后的GDP数据，代表取对数后的能源消费总量。本文所有分析结果都是借助EVIEWS 6.0完成。由图1可以看出，我国GDP和能源消费都取对数之后虽然都非平稳，但是两序列之间存在很明显的长期关系。本文运用协整理论和Granger因果关系检验对数据进行分析。
图1 1953-2010年中国能源消费与经济增长趋势

一、单位根检验

首先对两个序列进行单位根检验。对两个序列的原序列、一阶差分序列分别进行单位根检验。表1的单位根检验结果表明：与序列都是一阶单整序列。
表1 单位根检验结果
注：本表单位根检验的临界值均是Mackinnon协整检验临界值。

二、协整检验

因为和两个序列都是一阶单整序列，所以进一步可以进行协整性检验。利用OLS对两个序列进行回归得到回归方程为：
F检验表明回归方程是显著的，t检验表明当期对的影响是显著的。从拟合图看出整个拟合效果还是比较好的。模型自变量的回归系数

1.2109，说明在其他条件不变的情况下，每增加一单位，相应的增加2109单位。

由于有可能有异方差的情况存在，所以对回归残差同时进行ADF检验和PP检验结果如表2：检验结果都表明在显著性水平为0.05的情况下和是协整的，这说明在0.05的显著性水平下和之间存在长期的均衡关系。

三、误差修正模型（ECM）

前面的协整检验表明和之间存在长期的均衡关系，下面本文用ECM模型分析两序列之间的短期波动关系。根据Hendry的理论，从滞后阶数为2开始，逐步剔除不显著的变量和滞后量，拟合出以下ECM模型：
在ECM模型中ECM对应的系数的t检验的p值是0.0831在显著性是0.1的情况下，我们可以认为误差修正项对当期是有影响的。根据图3所示的拟合结果。模型还是比较理想的。从误差修正模型看，Lnx和Lny之间的短期动态均衡关系是，Lnx短期内每变动一个单位，Lny同方向的变动0.5158个单位。

四、因果关系检验

Lnx和Lny之间的协整关系表明两者之间存在一定因果关系。因果检验结果可以看出如表3所示。在0.05的显著性水平下，拒Lny绝不是Lnx的理由的假设。同时也拒绝不是的理由的假设。可以认为与之间存在双向的因果关系。能源消费和GDP之间存在双向因果关系说明，我国的经济增长仍然处于依赖增大能源消费数量的阶段。

五、本文实证结论

（1）在1953年到2010年间，中国能源消费和GDP两个序列经过取对数后的序列存在长期的协整关系。
（2）从短期误差修正模型来看，能源消费取对数后的序列的波动与滞后一期的波动成正向关系，短期中对数处理后的GDP数据每增加一个百分点将带动0.5158个百分点的对数处理后的能源消费增加。同时0.5158小于长期均衡方程中的1.2109，说明短期的波动比长期的波动对能源消费的影响要小。从ECM模型中可以看，误差修正项的系数小于零，说明误差修正模型是一个负反馈机制。
（3）能源消费和GDP之间存在双向因果关系：一方面，经济增长对能源具有强烈的依赖性，能源短缺会对经济增长带来严重的 的负面影响；另一方面，经济的快速发展将会刺激能源需求的。表明我国的经济增长仍然处于依赖增大能源消费数量的阶段。
参考文献：
[1]张洪胜，李阳.中国经济增长与能源消费关系实证研究[J].中国商界，2010.
[2]刘宏杰.中国石油消费与经济增长关系的时间序列分析[J].东北大学学报，2008. 全文地址：www.7ctime.com/zfxlw/lw5386.html上一论文：探讨基于损失函数的建筑经济性理由的建模与求解