阐述基于VaR风险度量下带有通货膨胀率最优再保险

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—北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·、丁义明;葛新元;方福康-一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];
论文目录
摘要5-6
Abstract6-8
第1章绪论8-12

1.1课题来源和研究的目的及作用8

1.1课题来源8

1.2研究目的及作用8

1.2国内外研究发展状况8-11

1.3主要研究内容11-12

第2章预备知识及相关结论12-18

2.1再保险12-15

2.

1.1再保险的概念12

2.

1.2再保险的分类12-13

2.

1.3保费原理13-14

2.

1.4最优再保险14-15

2.2VaR风险度量及其最优准则15-16

2.1VaR风险度量15

2.2在VaR风险度量下的最优准则15-16

2.3停止损失再保险在VaR风险度量下的最优自留额16-17

2.4比例再保险在VaR风险度量下的最优自留比例17

2.5本章小结17-18

第3章通货膨胀率在VaR风险度量下对最优混合再保险的影响18-37

3.1带通货膨胀率的混合再保险模型的VaR表达式18-19

3.2在VaR风险度量下采用期望值原理的最优混合再保险策略19-20

3.3在VaR风险度量下采用方差原理的最优混合再保险策略20-25

3.4本章定理证明25-36

3.5本章小结36-37

结论37-38
参考文献38-41
攻读学位期间发表的学术论文41-42
致谢42
混合再保险VaR风险度量通货膨胀率自留额分出比例
参考文献
姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;刊全文数据库邓国华;风险非同质时索赔次数的统计研究[J];江西师范大学学报(自然科学版);、王丙参;魏艳华-保费收取次数为负二项随机过程的风险模型[J];江西师范大学学报(自然科学版);、刘琳-停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论[J];江西师范大学学报(自然科学版);、郑丹;章溢;温利民-具有时间变化效应的信度模型[J];江西师范大学学报(自然科学版);、张琳,王刚;最优再保险的两类定价模型[J];财经理论与实践;、刘莉亚,邓云胜,任若恩;RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算[J];国际金融研究;、赵家敏,陈庆辉,彭岗;全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J];国际金融研究;、张茂军;南江霞;夏尊铨-再保险与有限时间破产概率[J];高校应用数学学报A辑;、聂高琴,刘次华,徐立霞;随机保费率下带干扰风险模型的破产概率[J];华中师范大学学报(自然科学版);、魏丽-风险投资和大额索赔下更新模型的破产概率[J];中国科学(A辑:数学); 中国硕士学位论文全文数据库前1条 何远兰;最优停止损失再保险研究[D];暨南大学;刊全文数据库谢非-浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究[J];重庆工学院学报(社会科学版);、潘志斌;朱海霞-信息披露与投资组合风险度量[J];情报科学;、谢非-VaR策略在外向型企业风险度量中的应用[J];重庆工学院学报(社会科学版);、唐勇;寇贵明-分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展[J];福州大学学报(哲学社会科学版);、孙宁华-金融衍生产品风险度量:从灵敏度到VaR[J];生产力研究;、石媛昌,韩立岩;金融风险的概率调整度量策略及应用[J];山西财经大学学报;、孔凡清;刘明芝-金融风险度量和制约技术及评价[J];商场现代化;、任梅春;韩萍-关于风险度量策略VaR的文献综述[J];科技信息;、姚京;李仲飞-从管理风险的角度看金融风险度量[J];数理统计与管理;、徐凌-股指期货操作的风险度量及管理策略[J];统计与决策; 周爱霞;张行南;夏达忠-洪灾风险度量策略研究[A];货研究所陈彤　李晓萍;基于VaR策略对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;货研究所 郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;货发展研究中心高能斌;金融衍生品的风险度量及管理[N];期货日报;权风险的VaR度量研究[D];北方工业大学;货市场跨品种套利的风险度量[D];西南财经大学;、梁广明;VaR在我国商业银行利率风险度量中的应用研究[D];暨南大学;、秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;