试述中国利率期限结构和宏观经济相关性实证

论文导读：勇;关于我国国债收益率曲线的研究;财经研究;1997年07期、庄晓玖,杜海涛;利率期限结构理论在我国证券市场的实证分析;金融论坛;、李永宁-通货膨胀预期形成、锚定:基于消费者和经济学家预期的分析;当代经济科学;、范龙振;上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型;复旦学报(自然科学版);、陈典发;利率期限结构的一致
中国利率期限结构和宏观经济相关性的实证论文相关文献沈根祥-货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析[J];当代财经;、贺畅达-产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型[J];财经理由研究;、史敏,汪寿阳,徐山鹰,陶铄;银行同业拆借市场利率期限结构实证研究[J];管理科学学报;、林海;郑振龙-利率期限结构研究述评[J];管理科学学报;、孙皓;石柱鲜-中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径[J];经济科学;、沈根祥;闫海峰-利率期限结构的宏观-金融模型[J];经济学动态;、余文龙;王安兴-基于动态Nelson-Siegel模型的国债管理策略分析[J];经济学(季刊);、郭涛;宋德勇-中国利率期限结构的货币政策含义[J];经济研究;、朱世武,陈健恒;交易所国债利率期限结构实证研究[J];金融研究;、朱世武,陈健恒;利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究[J];金融研究;【共引文献】 中国期刊全文数据库周荣喜;刘雯宇;牛伟宁-基于SV利率期限结构模型的国债价差研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);、顾海峰-我国债券市场即时交易的监测与风险预警[J];商业研究;、韩成栋-SHIBOR市场预期理论的实证检验[J];商业研究;、何运信-货币政策的利率期限结构效应的理论解释及其经验证据[J];财经论丛;、王志强,张姣;利率风险管理的重要免疫工具:持续期模型[J];财经理由研究;、王志强;张姣-久期配比策略的免疫性分析——来自中国国债市场的经验证据[J];财经理由研究;、王德全-质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验[J];财经研究;、李春琦;翁毅-我国居民通胀预期的测度:基于银行间债券市场数据的策略[J];财经研究;、李晗虹;吴启权-我国国债市场利率期限结构预期假说研究[J];财会月刊;、丁浩;刘若斯;徐晓敏-基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造[J];财经理论与实践; 前5条 张笑峰;郭菊娥-SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];限结构预期理论的中国检验[A];21世纪数量经济学（第11卷）[C];限结构理论及其应用[A];21世纪数量经济学（第8卷）[C];[C];限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;非线性特征分析与经济周期测定研究[D];吉林大学;限结构模型与应用[D];吉林大学;限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;限结构与股权溢价关系分析[D];东北财经大学;限结构动态估计[D];东北财经大学;限结构及其影响因素的实证研究[D];东北财经大学;货期限结构隐含信息及其应用研究[D];浙江工商大学;限结构与货币政策关系的实证研究[D];东华大学;限结构拟合[D];吉林大学;刊全文数据库刘金全;;张鹤-利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究[J];财经研究;、杨大楷,杨勇;关于我国国债收益率曲线的研究[J];财经研究;1997年07期、庄晓玖,杜海涛;利率期限结构理论在我国证券市场的实证分析[J];金融论坛;、李永宁-通货膨胀预期形成、锚定:基于消费者和经济学家预期的分析[J];当代经济科学;、范龙振;上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型[J];复旦学报(自然科学版);、陈典发;利率期限结构的一致性[J];系统工程;、周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;、王晓芳,刘凤根,韩龙;基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造[J];系统工程;、范龙振;上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型[J];管理工程学报;、范龙振,张国庆;仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构[J];管理工程学报; 中国博士学位论文全文数据库前3条 魏玺;引入宏观政策变量的中国利率期限结构微观研究[D];复旦大学;限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;刊全文数据库吴恒煜,陈金贤;利率期限结构理论研究[J];西安交通大学学报;、徐汝峰;于鑫-国债回购市场利率期限结构的实证研究[J];统计与决策;、何志刚;倪官良-国债收益率曲线预测未来通胀变化的信息价值研究[J];证券市场导报;、唐齐鸣,高翔;我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[J];统计研究;、徐小华;何佳-利率期限结构中的货币政策信息[J];上海金融;、陈绍-利率期限结构与商业银行风险管理[J];经营管理者;、李宏瑾-我国中期通货膨胀压力预测——基于银行间市场国债收益率曲线的经验研究[J];经济评论;、郭多祚;刘琳琳-三次多项式样条函数在国债利率期限结构研究中的应用[J];内蒙古财经学院学报;、钟正生-我国利率期限结构的货币政策含义[J];金融与经济;、王克武;袁维-利率期限结构的静态拟合比较及其应用[J];国际经济合作; 何晨;张强-我国利率期限结构拟合估计[A];第三届（限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];汇率期限结构曲线稳定点研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];、张晓英-中西方企业债券定价之比较[A];中国金融论坛（、朱世武;许丹;赵丽娜-人民币利率互换定价的实证研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——、吴慧;林锦国;李为相;萨日娜-股票波动与宏观经济变量关系的实证研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];、吴会咏;马莹-分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展（B卷）——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集论文导读：
[C];、陈玉海-主要宏观经济变量对CPI冲击响应分析[A];、魏杰-计划和市场的双层次结合[A];治理整顿与深化改革[C];1990年、张欣翼;郑伟;颜廷富-组合投资的风险决策[A];1996中国制约与决策学术年会论文集[C];1996年
论文目录
致谢4-5
摘要5-7
Abstract7-11
1引言11-14

1.1选题背景和作用11-12

1.2本文的框架12-13

1.3可能的创新点和不足13-14

2理论研究和文献综述14-25

2.1利率期限结构理论与文献综述14-17

2.

1.1预期理论15

2.

1.2流动性偏好理论15-16

2.

1.3市场分割理论16

2.

1.4利率期限结构理论的文献综述16-17

2.2利率期限结构拟合策略17-21

2.1样条估计17-18

2.2静态NelsonSiegel模型18

2.3动态NelsonSiegel模型18-20

2.4利率期限结构拟策略的文献综述20-21

2.3利率期限结构与宏观经济21-25

2.3.1研究策略综述21

2.3.2经济增长与利率期限结构相关性研究的文献综述21-22

2.3.3通货膨胀与利率期限结构相关性研究的文献综述22

2.3.4货币政策与利率期限结构相关性研究的文献综述22-23

2.3.5宏观经济和利率期限结构不同影响方向的文献综述23-25

3利率期限结构的动态拟合25-36

3.1数据的选取25-27

3.2拟合的算法介绍27-28

3.3参数估计结果28-30

3.4样本内定价效果30-32

3.5样本外预测能力32-36

4利率期限结构与宏观经济相关性的实证研究36-48

4.1利率期限结构三因子与宏观变量构建VAR模型36-43

4.

1.1数据的选取36-37

4.

1.2利率期限结构对宏观经济变量的影响37-39

4.

1.3宏观经济变量对利率期限结构的影响39-42

4.

1.4进一步解释42-43

4.2加入宏观变量的动态NelsonSiegel模型43-48
4.

2.1拟合模型的改善43-44

4.

2.2货币供应量对利率期限结构的影响44-45

4.

2.3制造业景气度对利率期限结构的影响45-48

5结论48-50
参考文献50-54
附录54-55
利率期限结构动态NelsonSiegel模型宏观经济
参考文献
陈勇;宏观经济、货币政策与债券市场[D];南开大学;限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;非线性特征分析与经济周期测定研究[D];吉林大学;限结构模型与应用[D];吉林大学;限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;限结构与股权溢价关系分析[D];东北财经大学;限结构动态估计[D];东北财经大学;限结构及其影响因素的实证研究[D];东北财经大学;货期限结构隐含信息及其应用研究[D];浙江工商大学;限结构与货币政策关系的实证研究[D];东华大学;限结构拟合[D];吉林大学;刊全文数据库刘金全;;张鹤-利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究[J];财经研究;、杨大楷,杨勇;关于我国国债收益率曲线的研究[J];财经研究;1997年07期、庄晓玖,杜海涛;利率期限结构理论在我国证券市场的实证分析[J];金融论坛;、李永宁-通货膨胀预期形成、锚定:基于消费者和经济学家预期的分析[J];当代经济科学;、范龙振;上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型[J];复旦学报(自然科学版);、陈典发;利率期限结构的一致性[J];系统工程;、周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;、王晓芳,刘凤根,韩龙;基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造[J];系统工程;、范龙振;上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型[J];管理工程学报;、范龙振,张国庆;仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构[J];管理工程学报; 中国博士学位论文全文数据库前3条 魏玺;引入宏观政策变量的中国利率期限结构微观研究[D];复旦大学;限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;刊全文数据库吴恒煜,陈金贤;利率期限结构理论研究[J];西安交通大学学报;、徐汝峰;于鑫-国债回购市场利率期限结构的实证研究[J];统计与决策;、何志刚;倪官良-国债收益率曲线预测未来通胀变化的信息价值研究[J];证券市场导报;、唐齐鸣,高翔;我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[J];统计研究;、徐小华;何佳-利率期限结构中的货币政策信息[J];上海金融;、陈绍-利率期限结构与商业银行风险管理[J];经营管理者;、李宏瑾-我国中期通货膨胀压力预测——基于银行间市场国债收益率曲线的经验研究[J];经济评论;、郭多祚;刘琳琳-三次多项式样条函数在国债利率期限结构研究中的应用[J];内蒙古财经学院学报;、钟正生-我国利率期限结构的货币政策含义[J];金融与经济;、王克武;袁维-利率期限结构的静态拟合比较及其应用[J];国际经济合作; 何晨;张强-我国利率期限结构拟合估计[A];第三届（限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];汇率期限结构曲线稳定点研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];限结构重整[N];中国证券报;货发展研究中心许江山;利率期限结构与风险管理[N];期货日报;限结构的信息传递研究[D];复旦大学;限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;限结构的我国外汇储备投资研究[D];湖南大学;限结构：理论和应用[D];东北财经大学;限结构的实证研究[D];西南财经大学;限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;限结构及应用研究[D];厦门大学;限结构拟合[D];吉林大学;限结构曲线的构造[D];吉林大学;限结构研究[D];山东大学;限结构研究[D];兰州理工大论文导读：学;限结构预测能力研究;山东大学;限结构;暨南大学;限结构及利率风险制约;华侨大学;限结构及随机利率模型的研究;吉林大学;限结构的关系研究;吉林大学;限结构研究;西北大学;上一页123
学;限结构预测能力研究[D];山东大学;限结构[D];暨南大学;限结构及利率风险制约[D];华侨大学;限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;限结构的关系研究[D];吉林大学;限结构研究[D];西北大学;