试谈外汇储备币种结构优化和投资对策—汇率风险视角

论文导读：、陈颇-人民币汇率变动对我国体育用品制造业出口贸易结构的影响——基于、秦洪元;郑振龙-基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究;商业研究;、张建波;胡启萍-关于完善我国外汇储备管理的策略研究;商业研究;、崔寅生;刘佳-房地产市场的波动性研究;山东工商学院学报;、孙文凯;梅松-FDI'srealimpactonforeignex
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论文目录
摘要5-6
Abstract6-12
1引言12-20

1.1选题背景12-13

1.2全球经济失衡目前状况13-14

1.3研究主题和研究作用14-15

1.4研究策略和结构安排15-18

1.4.1研究策略15

1.4.2结构安排15-18

1.5论文的创新点和不足之处18-20

1.5.1创新点18

1.5.2不足之处18-论文导读：中国外汇储备货币结构管理研究;财经理论与实践;、吴念鲁;加强我国外汇储备管理的探讨——兼论储备是否越多越好?;国际金融研究;、王国林;外汇储备的国际比较分析;国际金融研究;、毛中根,段军山;FDI投资收益汇出与潜在国际收支危机的理论及经验分析;国际金融研究;、何帆;陈平-外汇储备的积极管理:新加坡、挪威的经验与
20
2文献综述20-25

2.1汇率风险度量20-21

2.2外汇储备币种结构优化21-23

2.3外汇投资策略23-24

2.4文献评述24-25

3全球经济失衡下的汇率结构性风险25-31

3.1全球经济失衡的理由、持续性及其表现25-27

3.2中美双边汇率风险的研究27-29

3.3多边汇率结构失衡及其相互影响29-31

4外汇储备结构优化的理论与实证研究31-41

4.1外汇储备结构优化的理论分析31-35

4.

1.1我国外汇储备构成的原则及目前状况31-33

4.

1.2我国外汇储备币种结构中存在的风险及调整措施33-35

4.2我国外汇储备币种结构优化的实证检验35-38
4.

2.1外汇储备构成的均值--方差模型35-36

4.

2.2数据来源与优化目标说明36

4.

2.3模型建立与实证结果分析36-38

4.3黄金储备的调整38-41
5储备外汇投资策略研究41-54

5.1外汇储备管理中的积极投资41-42

5.2对发达经济体的投资依据42-43

5.

2.1理论依据42

5.

2.2国际资本回流目前状况42-43

5.3基于COPULA-CVAR模型的主要发达资本市场投资风险分析43-54
5.

3.1Copula函数及CVaR理论简介43-44

5.

3.2Copula-CVaR风险度量模型44-45

5.

3.3样本数据及股市债市的风险指标选取45

5.

3.4边际分布拟合45-47

5.

3.5相依性检验47-48

5.

3.6Copula函数的拟合及最优模型选择48-50

5.

3.7组合风险指标CVaR的度量50-52

5.

3.8不同发达国家资本市场投资风险及最优配置的比较52-54

6结论与展望54-56

6.1本文主要结论54

6.2对我国外汇储备管理政策的长期展望54-56

参考文献56-62
附录62-65
致谢65
外汇储备经济失衡汇率风险币种结构外汇投资
参考文献
袁恩泽;中国的外汇储备管理研究[D];华东师范大学;刊全文数据库关路;关于我国外汇储备管理的研究[J];长春理工大学学报(社会科学版);、张谊浩;现行人民币汇率有利于引进外商直接投资[J];财经科学;、杨胜刚;谭卓-基于层次分析法的中国外汇储备货币结构管理研究[J];财经理论与实践;、吴念鲁;加强我国外汇储备管理的探讨——兼论储备是否越多越好?[J];国际金融研究;、王国林;外汇储备的国际比较分析[J];国际金融研究;、毛中根,段军山;FDI投资收益汇出与潜在国际收支危机的理论及经验分析[J];国际金融研究;、何帆;陈平-外汇储备的积极管理:新加坡、挪威的经验与启迪[J];国际金融研究;、刘瑾;施建淮-基于ARCH类模型的VaR策略在外汇风险计量中的应用[J];国际金融研究;、陈雨露;张成思-全球新型金融危机与中国外汇储备管理的战略调整[J];国际金融研究;、杨胜刚;龙张红;陈珂-基于双基准与多风险制度下的中国外汇储备币种结构配置研究[J];国际金融研究;【相似文献】 中国期刊全文数据库刘训敏-金融危机下我国外汇储备风险及币种构成分析[J];现代经济信息;、孔立平-全球金融危机下中国外汇储备币种构成的选择[J];国际金融研究;、;关于完善我国外汇储备构成的构想[J];新疆金融;1996年02期、李成;杜志斌-我国外汇储备币种结构的风险分析[J];新金融;、孙磊;张君丽;孙静-关于我国外汇储备的深思[J];全国商情(经济理论研究);、金发奇;姜永凤-我国外汇储备的币种结构管理研究[J];河南商业高等专科学校学报;、金发奇;姜永凤-我国外汇储备的币种结构管理研究[J];广东财经职业学院学报;、金发奇;姜永凤-我国外汇储备的币种结构管理研究[J];甘肃省经济管理干部学院学报;、陆路-对我国外汇储备结构优化的深思[J];中国商界(下半月);、王硕;曾诗鸿-中国外汇储备最优币种结构再分析[J];月刊; 宫寒-浅议进出口企业如何防范汇率风险[A];内尚需突破[N];国际商报;保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;、李劲松;中国外汇储备适度规模与结构优化研究[D];云南大学;、唐宋元;债权型货币错配与中国的选择[D];西南财经大学;、汤亮;跨国公司汇率风险管理研究[D];华东师范大学;、谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学; 中国硕士学位论文全文数据库刘鋆;基于VaR的中国外汇储备币种结构优化分析[D];中南大学;、舒珊;中国外汇储备资产币种结构优化研究[D];湖南大学;、陈卫连;我国外汇储备风险管理研究[D];浙江工业大学;、石光宇;基于汇率风险视角的我国外汇储备结构优化分析[D];天津财经大学;、寇永金;中国外汇储备币种结构优化研究[D];陕西师范大学;、上官福雷;后金融危机背景下我国外汇储备币种结构的研究[D];浙江财经学院;、陆嘉骏;外汇储备币种结构优化和投资策略研究—汇率风险视角[D];浙江大学;、汪小英;我国商业银行汇率风险管理研究[D];首都经济贸易大学;、侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;、冯逸敏;商业银行汇率风险管理理由研究[D];东北财经大学;