研讨VaR在风险管理中应用及实证

论文导读：
VaR在风险管理中的应用及实证论文相关文献前5条魏岳嵩,林美艳,王峰;金融市场风险度量及实证研究[J];淮北煤师院学报(自然科学版);、孔繁利,才元,陈集立;VaR度量市场风险及实证研究[J];工业技术经济;、罗猛;罗平-论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性[J];国际金融研究;、郑文通;金融风险管理的VAR策略及其应用[J];国际金融研究;1997年09期、范英;VaR策略及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学; 中国博士学位论文全文数据库前3条 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;刊全文数据库余明江;我国金融风险测度策略与制约模型研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);、齐胜理;丁元子-“杠杆效应”对计算沪市在险价值的影响[J];安徽工业大学学报(社会科学版);、肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;、张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;、刘毅;陈佳;吴润衡-基于TARCH模型的VaR策略对上海股市的分析[J];北方工业大学学报;、翟东升,袁宁;我国股市风险测算策略研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);、孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);、鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR策略评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);、鞠彦兵,冯允成,王爱华;航空客运超售风险研究[J];北京航空航天大学学报;、江姗;王斯聪;杨永愉-上海证券交易所A股市场的波动性分析[J];北京化工大学学报(自然科学版); 潘涛-运用套期保值理论进行投资基金的市场风险管理:基于我国金融一体化趋势背景的研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];货市场监管研究[D];东北财经大学;货市场相关性与波动性研究[D];中南大学;刊全文数据库陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;、马超群,李红权;VaR策略及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;、郑文通;金融风险管理的VAR策略及其应用[J];国际金融研究;1997年09期、王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量的总体框架[J];国际金融研究;1998年09期、王志诚;周春生-金融风险管理研究进展:国际文献综述[J];管理世界;、陈学华,杨辉耀;VaR——一种风险度量的策略[J];广州大学学报(自然科学版);、陈金龙,张维;金融资产的市场风险度量模型及其应用[J];华侨大学学报(哲学社会科学版);、刘琪,钟晓兵;VAR研究目前状况及在我国金融市场的应用前景[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);、张维,李玉霜;商业银行信用风险分析综述[J];管理科学学报;1998年03期、陈学华,杨辉耀;RAROC策略及证券投资基金绩效评估[J];华南金融研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;刊全文数据库王亚星-VaR在社保基金风险管理中的应用[J];财会月刊;、李静,王伟;VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J];理论月刊;、陈平平-VaR在商业银行风险管理中的应用[J];东方企业文化;、王海侠-基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;、晏宁卉-VaR计算策略在基金风险管理应用的比较[J];现代商业;、段红;关于风险度量策略V aR的不同计算及改善思路[J];山西焦煤科技;、王辉-VAR策略在我国金融风险管理中的应用[J];山东省农业管理干部学院学报;、刘江涛;胥爱欢;曲怡雯-期权交易风险管理探悉[J];科技与管理;、杨维东,金俊;商业银行资产管理的数量分析[J];沿海企业与科技;、田蓉;周密-关于VaR在风险管理中的研究综述[J];东方企业文化; 杜昕;崔立新-风险管理中的VaR策略及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];安全护理高级研修班论文集[C];、;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 、杨玲玲-风险导向内部审计在风险管理中的应用[A];中国内部审计协会度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];、李欢;陈宏-供应链风险探讨[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];
论文目录
摘要3-4
Abstract4-7
1前言7-9

1.1研究背景及作用7

1.2国内外研究目前状况7-8

1.3本文研究内容8-9

22007-2008金融危机综述9-14

2.12007-2008金融危机回顾9-10

2.22007-2008金融危机造成的影响10-11

2.32007-2008金融危机成因11-13

2.4经验与启迪13-14

3风险管理概述14-24

3.1风险的定义14-15

3.2风险的种类15-17

3.3风险管理17-21

3.4风险管理过程21-22

3.5风险管理的道德基础22-24

4VaR综述24-34

4.1VaR的起源24

4.2VaR定义24

4.3VaR的参数选择24-25

4.4VaR的数学表达25

4.5一般分布下VaR的计算25-26

4.6正态分布下VaR的计算26

4.7VaR的计算策略26-31

4.8VaR模型的事后检验31-34

5GARCH模型及其应用34-43

5.1厚尾分布34-38

5.2ARCH模型38-39

5.3GARCH模型39

5.4GARCH模型的扩展39-41

5.5GA论文导读：

RCH模型的参数估计41-43
6实证分析：上证综合指数的风险度量43-51

6.1数据选取43

6.2数据检验43-46

6.3模型选择46-47

6.4上证综合指数收益率VaR的计算47-48

6.5后验测试48-49

6.6上海股市风险波动分析49-50

6.7结论与倡议50-51

7综述51-52
参考文献52-54
致谢54
金融危机风险管理VaRGARCH模型GED分布指数收益率
参考文献
前3条 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;刊全文数据库余明江;我国金融风险测度策略与制约模型研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);、齐胜理;丁元子-“杠杆效应”对计算沪市在险价值的影响[J];安徽工业大学学报(社会科学版);、肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;、张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;、刘毅;陈佳;吴润衡-基于TARCH模型的VaR策略对上海股市的分析[J];北方工业大学学报;、翟东升,袁宁;我国股市风险测算策略研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);、孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);、鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR策略评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);、鞠彦兵,冯允成,王爱华;航空客运超售风险研究[J];北京航空航天大学学报;、江姗;王斯聪;杨永愉-上海证券交易所A股市场的波动性分析[J];北京化工大学学报(自然科学版); 潘涛-运用套期保值理论进行投资基金的市场风险管理:基于我国金融一体化趋势背景的研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];货市场监管研究[D];东北财经大学;货市场相关性与波动性研究[D];中南大学;刊全文数据库陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;、马超群,李红权;VaR策略及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;、郑文通;金融风险管理的VAR策略及其应用[J];国际金融研究;1997年09期、王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量的总体框架[J];国际金融研究;1998年09期、王志诚;周春生-金融风险管理研究进展:国际文献综述[J];管理世界;、陈学华,杨辉耀;VaR——一种风险度量的策略[J];广州大学学报(自然科学版);、陈金龙,张维;金融资产的市场风险度量模型及其应用[J];华侨大学学报(哲学社会科学版);、刘琪,钟晓兵;VAR研究目前状况及在我国金融市场的应用前景[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);、张维,李玉霜;商业银行信用风险分析综述[J];管理科学学报;1998年03期、陈学华,杨辉耀;RAROC策略及证券投资基金绩效评估[J];华南金融研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;刊全文数据库王亚星-VaR在社保基金风险管理中的应用[J];财会月刊;、李静,王伟;VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J];理论月刊;、陈平平-VaR在商业银行风险管理中的应用[J];东方企业文化;、王海侠-基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;、晏宁卉-VaR计算策略在基金风险管理应用的比较[J];现代商业;、段红;关于风险度量策略V aR的不同计算及改善思路[J];山西焦煤科技;、王辉-VAR策略在我国金融风险管理中的应用[J];山东省农业管理干部学院学报;、刘江涛;胥爱欢;曲怡雯-期权交易风险管理探悉[J];科技与管理;、杨维东,金俊;商业银行资产管理的数量分析[J];沿海企业与科技;、田蓉;周密-关于VaR在风险管理中的研究综述[J];东方企业文化; 杜昕;崔立新-风险管理中的VaR策略及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];安全护理高级研修班论文集[C];期货研究所副所长王骏;提升风险管理能力是实行分类监管的基础目标[N];期货日报;货法律理由研究[D];中国政法大学;、付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学; 中国硕士学位论文全文数据库吴剑;VaR计算策略的改善及其实证分析[D];上海交通大学;、唐海涛;证券投资风险管理系统设计研究[D];吉林大学;、潘妤;基础设施的项目融资风险管理研究[D];重庆大学;、张红;基于VAR模型的货币市场基金风险管理研究[D];中国海洋大学;、李俊杰;我国外汇储备管理研究[D];中南大学;、沈建国;BIFFEX风险管理研究与启迪[D];上海海事大学;、冯琦;项目融资风险的识别评估与处理[D];青岛大学;、葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;、徐滢燕;我国开放式基金市场风险管理研究[D];东华大学;、沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;