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关于Copula函数对商业银行整体风险度量

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论文导读:理世界;、郭国雄,陈玲,栾长福,陆子强;回归分析在新股股价预测建模中的应用;华南理工大学学报(自然科学版);、任兆璋,宁忠忠;人民币汇率预期的ARCH效应分析;华南理工大学学报(自然科学版);、潘家柱,程士宏;Asymptoticexpansionfordistributionfunctionofmomentestimatorfortheextreme-valueindex;Sciencein
Copula函数对商业银行整体风险的度量论文相关文献白崑,张世英;扩展SV模型及其在深圳股票市场的应用[J];系统工程;、韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;、蒋祥林;王春峰-基于贝叶斯原理的随机波动率模型分析及其应用[J];系统工程;、董益彪;陈志昂;王丽-人民币汇率预期的实证研究——基于亚洲金融危机以来NDF汇率的ARCH效应分析[J];改革与战略;、曹红辉;王琛-人民币汇率预期:基于ARCH族模型的实证分析[J];国际金融研究;、王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;、陈守东;胡铮洋;孔繁利-Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J];吉林大学社会科学学报;、惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;、丁剑平;沈根祥-、谷宇;高铁梅-人民币汇率波动性对中国进出口影响的分析[J];世界经济;【共引文献】 中国期刊全文数据库何成铭;吴纬;孟庆均-基于Copula的机械系统可靠性模型及其应用[J];兵工学报;、邹庆忠;李金林;王贝贝-基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究[J];北京理工大学学报;、陈颇-人民币汇率变动对我国体育用品制造业出口贸易结构的影响——基于、李彪;杨宝臣-上交所国债收益率的聚类结构分析[J];北京理工大学学报(社会科学版);、任宇航;夏恩君;程功-信用风险组合管理模型中的相关性理由研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);、张蕊;王春峰;房振明;梁崴-市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);、江红莉;何建敏;庄亚明;张岳峰-投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula策略[J];北京理工大学学报(社会科学版);、李守伟;钱省三-面向金融时间序列相关性的网络模型研究[J];商业研究;、秦洪元;郑振龙-基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究[J];商业研究;、蒋翠侠;张世英-基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用[J];山东工商学院学报; 王双成;毕玉江;裴瑱-商品进出口影响分析的动态贝叶斯网络分类器策略[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];运费市场波动性及行为特征研究[D];大连海事大学;运费协议的航运企业运价套期保值与盈利模式研究[D];大连海事大学;刊全文数据库史道济,王爱莉;相关风险函数VaR的界[J];系统工程;、任兆璋,宁忠忠;购买力平价理论与人民币汇率升值压力实证分析[J];南方金融;、李广众,Lan P.Voon;实际汇率错位、汇率波动性及其对制造业出口贸易影响的实证分析:1978~1998年平行数据研究[J];管理世界;、郭国雄,陈玲,栾长福,陆子强;回归分析在新股股价预测建模中的应用[J];华南理工大学学报(自然科学版);、任兆璋,宁忠忠;人民币汇率预期的ARCH效应分析[J];华南理工大学学报(自然科学版);、潘家柱,程士宏;Asymptotic expansion for distribution function of moment estimator for the extreme-value index[J];Science in China,Ser.A;、王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;、曹阳;李剑武-人民币实际汇率水平与波动对进出口贸易的影响——基于1980~、施建淮,余海丰;人民币均衡汇率与汇率失调:1991—、惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;【相似文献】 中国期刊全文数据库孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);、胡勇;龚金国-Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;、韦艳华;张世英-多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;、罗付岩;徐海云-基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J];统计与决策;、郭慧;罗俊鹏;史道济-半参数阿基米德Copula的理论应用[J];天津理工大学学报;、杨兴民;刘保东;李娟-基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);、王展青;赵鹏;王传廷;李磊东-基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);、陈银忠;张荣-基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;、储小俊;刘思峰-股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析[J];财贸研究;、任仙玲;张世英-基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛; 应益荣;王颖-The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];、叶萍华;唐湘晋-基于Copula策略的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];、王宗润;吴伟韬-基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届(会——技术与创新管理分会场论文集[C];、许启发;刘少杰-基于Copula技术的动态组合投资选择新策略[A];第四届(会——金融分会场论文集[C];、杜红军;王宗军-基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届(会——金融分会场论文集[C];、陈超;王莉萍;陈正寿;许新-Copula函数在海洋工程中的应用[A];第十六届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(上册论文导读:44.4.1数据厚尾分析424.4.2阈值的确定42-44第五章Copula函数对商业银行风险的度量44-485.1三种风险的边际分布拟合卡方检验445.2Copula模型参数估计与拟合优度检验44-465.3Copula函数对整体风险的度量46-48第六章关于制约我国商业银行整体风险度量的倡议48-516.1研究结果综述486.

1.1银行之间的差别分析486.2商业银行风险度

)[C];、徐运保;陈奕播-基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届(会——技术与创新管理分会场论文集[C];、刘月飞;吕大刚-基于混合Copula函数的二维串联系统可靠性分析[A];第22届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];、郭立甫;高铁梅;姚坚-基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学(第13卷)[C];、冉啟香;张翔-Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];
论文目录
摘要3-4
ABSTRACT4-7
第一章绪论7-13

1.1选题背景及研究作用7-8

1.1选题背景7

1.2研究作用7-8

1.2国内外研究综述8-12

1.2.1国外研究目前状况8-10

1.2.2国内研究目前状况10-12

1.3研究内容与创新点12-13

第二章Copula函数的理论与策略13-22

2.1Copula函数的基本原理及其性质13-14

2.

1.1Copula函数的基本原理13

2.

1.2Copula函数的性质13-14

2.2Copula函数的分类14-18

2.1椭圆Copula函数14-17

2.2阿基米德Copula函数17-18

2.3Copula函数的尾部相关性18-19

2.4Copula函数描述相关性的优点19-22

2.4.1皮尔逊相关系数及其缺陷19-20

2.4.2Copula用来描述相关性的优势20-22

第三章Copula函数对商业银行风险度量模型的构建22-33

3.1风险度量指标的选择22-24

3.

1.1VaR指标22-23

3.

1.2CVaR指标23-24

3.

1.3VaR与CVaR的返回检验24

3.2三种类别风险边际分布的估计24-31
3.

2.1信用风险边际分布25-26

3.

2.2市场风险边际分布26-28

3.

2.3操作风险边际分布28-31

3.3Copula模型对商业银行风险的构建31-33
第四章商业银行风险度量的实证分析33-44

4.1样本选取与数据采集33-35

4.

1.1样本选取33

4.

1.2数据采集33-35

4.2信用风险度量35-38
4.

2.1建立信用风险模型35-36

4.

2.2建立信用风险收益率分布36-38

4.3市场风险度量38-42
4.

3.1建立市场风险模型39-40

4.

3.2建立市场风险收益率分布40-42

4.4操作风险度量42-44

4.1数据厚尾分析42

4.2阈值的确定42-44

第五章Copula函数对商业银行风险的度量44-48

5.1三种风险的边际分布拟合卡方检验44

5.2Copula模型参数估计与拟合优度检验44-46

5.3Copula函数对整体风险的度量46-48

第六章关于制约我国商业银行整体风险度量的倡议48-51

6.1研究结果综述48

6.

1.1银行之间的差别分析48

6.

1.2商业银行风险度量Copula函数的选择48

6.2我国商业银行风险度量存在的理由48-49

6.3我国风险度量技术的提升49-51

6.

3.1风险数据库急需建立49

6.

3.2风险度量技术的现代化改革49-50

6.

3.3对风险管理方面的人才加强培养50-51

参考文献51-54
个人简历在学校期间发表的学术论文54-55
致谢55
Copula函数整体风险VAR
参考文献
徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;运费市场波动性及行为特征研究[D];大连海事大学;运费协议的航运企业运价套期保值与盈利模式研究[D];大连海事大学;刊全文数据库史道济,王爱莉;相关风险函数VaR的界[J];系统工程;、任兆璋,宁忠忠;购买力平价理论与人民币汇率升值压力实证分析[J];南方金融;、李广众,Lan P.Voon;实际汇率错位、汇率波动性及其对制造业出口贸易影响的实证分析:1978~1998年平行数据研究[J];管理世界;、郭国雄,陈玲,栾长福,陆子强;回归分析在新股股价预测建模中的应用[J];华南理工大学学报(自然科学版);、任兆璋,宁忠忠;人民币汇率预期的ARCH效应分析[J];华南理工大学学报(自然科学版);、潘家柱,程士宏;Asymptotic expansion for distribution function of moment estimator for the extreme-value index[J];Science in China,Ser.A;、王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;、曹阳;李剑武-人民币实际汇率水平与波动对进出口贸易的影响——基于1980~、施建淮,余海丰;人民币均衡汇率与汇率失调:1991—、惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;【相似文献】 中国期刊全文数据库孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);、胡勇;龚金国-Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;、韦艳华;张世英-多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;、罗付岩;徐海云-基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J];统计与决策;、郭慧;罗俊鹏;史道济-半参数阿基米德Copula的理论应用[J];天津理工大学学报;、杨兴民;刘保东;李娟-基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);、王展青;赵鹏;王传廷;李磊东-基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);、陈银忠;张荣-基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;、储小俊;刘思峰-股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析[J];财贸研究;、任仙玲;张世论文导读:
英-基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛; 应益荣;王颖-The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];货投资研究部杨威 王翔谢贞联;多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用[N];期货日报;货推出后的跨市场操作[N];期货日报;货风险分析中的应用[D];合肥工业大学;、董骁伟;基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;、钱丹青;Copula选择及其条件核密度估计[D];华中科技大学;、刘海燕;基于Copula策略的违约相关性研究[D];北方工业大学;、陈元庆;基于Copula理论的投资组合的风险度量[D];吉林大学;、伍新星;Copula函数在包含公共影响的信度保费模型中的应用[D];吉林大学;