谈谈生性中小企业信用担保机构内生性风险制约

论文导读：
摘要：担保是国际上公认的一种高风险性业务,中小企业信用担保机构只有有效地制约风险,才可能获得持续进展。担保机构如何才能制约好风险是本论文探讨的基本不足。担保机构所面对的风险有来自外部的诸多不确定性因素,也有来自内生性的风险因素,而内生性风险是可以通过担保机构的主观性努力加以规避的。由此,对信用担保机构内生性风险及风险制约策略的论述探讨,将有利于指导担保机构风险制约的实践活动。本论文在现有的论述探讨成果基础上,剖析了担保机构内生性风险的原因,指出基本担保方式的缺陷、担保机构风险制约组织系统的脆弱性以及担保人员的道德行为是构成担保机构内生性风险的主要原因,并由此界定了本论文探讨的论述框架,即围绕所提出的三种内生性风险因素提出对应的风险制约策略。进行风险特点浅析是构建风险制约策略的基础,文中对信用担保机构的内生性风险特点进行了系统的浅析,并指出中小企业信用担保风险较之于商业银行信贷风险、保险机构的保险风险具有显著的差别性。并通过构建一个泊松历程模型来刻画了担保风险的统计特点,实证结果表明：担保风险分布特点服以泊松分布,并具有一般金融风险的“尖峰厚尾”性。基本担保方式使担保机构陷于高风险低收益境地,对担保方式进行革新是有效制约担保风险的客观要求。本论文指出了通过担保方式革新推动担保机构风险制约的机理：一是提升担保机构的总体收益,二是规避担保风险,三是组合和分散担保风险。在比较了几类不同风险制约机理下的革新型担保方式的特点及适用条件基础上,提出了一个综合革新型担保方式,以论述加以浅析论证。结合案例探讨的策略,通过典型案例浅析,进一步验证了担保方式革新可以推动担保机构风险制约的论述观点。担保机构经营的高风险性与担保机构脆弱的风险制约组织系统形成矛盾。本论文探讨中,对我国中小企业信用担保机构的风险制约组织近况进行浅析,并分别探讨了流程化的风险制约组织系统、模块化的风险制约组织系统的结构特点及适用条件。并且通过构建一个担保机构风险制约能力的结构模型,以风险制约组织系统的模块化程度作为模型的调节变量,对担保机构不同类型的风险制约组织系统风险制约效果加以检验,模型实证结果表明：流程化风险制约组织在制约担保操作性风险的能力具有显著性；而模块化风险制约组织则在对被担保企业的信用风险制约和市场风险制约能力方面具有显著性。担保人员道德风险制约的关键在于设计有效的激励约束机制。文中首先运用动态博弈模型对信用担保机构的委托联系进行了剖析；其次,引入Holmstrom-Milgrom模型对防范担保人员道德风险的激励相容机制进行讨论,并指出加大对担保人员的担保收入分享比例是有效激励担保人员的一项措施；最后,指出对于担保人员的激励约束是多层性的,除了收益上的考虑和安排之外,还需要以担保人员的声誉、企业文化、人员权力等激励约束机制对担保人员的道德风险加以防范和约束。风险预警是风险制约的重要组成部分,而担保项目违约风险又是担保机构风险的主要组成部分,由此,对担保机构整体风险进行预警的同时,有必要对单个担保项目违约风险也进行预警。本论文构建了随机效用logistic风险预警模型,并分别对所构建的预警模型在担保机构综合风险预警以及单个担保项目风险预警效果进行检验。实证结果表明所构建的模型具有较好的拟合效果,并比较了固定效用logistic模型的实证效果,表明所构建的随机效用logistic模型具有更好的预警分类准确性及动态性效果。关键词：信用担保论文内生性风险论文风险制约论文担保方式论文
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ABSTRACT6-13
第1章 绪论13-33

1.1 不足的提出13-17

1.1 基本担保方式的缺陷13-15

1.2 信用担保机构风险制约的悖论15-17

1.2 国内外探讨近况17-24

1.2.1 有关信用担保论述的探讨17-18

1.2.2 有关信用风险制约的探讨18-20

1.2.3 有关信用担保风险及风险制约的探讨20-23

1.2.4 简要评述23-24

1.3 探讨目的、作用及策略24-27

1.3.1 探讨目的24-25

1.3.2 探讨作用25-26

1.3.3 探讨策略26-27

1.4 探讨概念的界定27-29

1.5 探讨内容和探讨技术路线29-31

1.6 本论文的革新之处31-33

第2章 信用担保机构内生性风险制约论述基础及探讨框架33-49

2.1 信用担保机构内生性风险制约的论述基础33-41

2.

1.1 信用担保机构有着的逻辑33-35

2.

1.2 信用担保机构的风险原因及类型35-38

2.

1.3 信用担保机构的风险制约策略38-41

2.2 信用担保机构论文导读：
内生性风险原因浅析41-45

2.1 信用担保机构担保方式的缺陷42-43

2.2 信用担保机构风险制约组织系统的脆弱性43-44

2.3 信用担保机构以业人员素质的不匹配性44-45

2.3 信用担保机构内生性风险制约的探讨框架45-47

2.3.1 探讨基本假设45

2.3.2 探讨范围界定45-47

2.3.3 探讨框架结构47

2.4 本章小结47-49

第3章 信用担保机构的风险特点浅析49-68

3.1 基本担保方式缺陷下的担保风险特点浅析49-55

3.

1.1 反担保品及其风险暴露特点49-51

3.

1.2 担保市场边界位移下的风险暴露特点51-53

3.

1.3 担保风险滞后性特点53-54

3.

1.4 担保规模约束下的风险特点54-55

3.2 风险制约组织系统脆弱性下的风险特点浅析55-57
3.

2.1 风险可控性脆弱56-57

3.

2.2 操作性风险显著57

3.3 人员素质不匹配下的担保风险特点浅析57-59

3.1 信用担保风险的主观性57-58

3.2 信用担保风险的多重性58-59

3.4 信用担保风险分布特点的实证浅析59-66

3.4.1 Poisson分布模型构建59-60

3.4.2 样本数据与实证检验60-65

3.4.3 讨论与结论65-66

3.5 本章小结66-68

第4章 基于内生性风险制约的担保方式比较与革新68-95

4.1 担保方式革新与担保机构风险制约的内在机理68-71

4.

1.1 基本担保方式及其特点68-69

4.

1.2 担保方式革新与担保风险的可规避性69-70

4.

1.3 担保方式革新与担保风险的可分散性70-71

4.

1.4 担保方式革新与担保风险的可补偿性71

4.2 基于风险制约的革新型担保方式比较浅析71-81
4.

2.1 担保投资方式及其风险制约特点72-75

4.

2.2 联保与再担保方式及其风险制约特点75-78

4.

2.3 行业担保方式及其风险制约特点78-79

4.

2.4 革新型担保方式风险制约特点的比较79-81

4.3 基于风险制约的综合革新型担保方式设计81-87
4.

3.1 担保方式革新的论述逻辑81-82

4.

3.2 担保方式革新中的市场政策选择82-85

4.

3.3 担保方式革新中的经营政策选择85-86

4.

3.4 综合革新型担保方式的论述浅析86-87

4.4 担保方式革新与风险制约效果的案例浅析87-94

4.1 案例探讨设计87-88

4.2 案例企业的基本概况88-89

4.3 担保方式革新与风险制约效果浅析89-92

4.4 案例的启迪92-94

4.5 本章小结94-95

第5章 信用担保机构内生性风险制约的组织系统设计95-122

5.1 概述95-101

5.

1.1 担保机构的基本风险制约组织系统浅析95-98

5.

1.2 担保机构风险制约组织近况统计浅析98-101

5.2 信用担保机构流程化风险制约组织设计101-106
5.

2.1 流程及流程化的内涵101-102

5.

2.2 流程化风险制约组织结构及特点102-104

5.

2.3 流程化风险制约组织系统的适用条件104-106

5.3 信用担保机构模块化风险制约组织设计106-113
5.

3.1 模块化组织的内涵及设计的基本思路106-108

5.

3.2 模块化风险制约组织结构设计108-112

5.

3.3 模块化风险制约组织系统的适用条件112-113

5.4 信用担保机构风险制约组织的风险制约效果比较113-120
5.

4.1 模型与假设113-115

5.

4.2 实证浅析115-119

5.

4.3 讨论与结论119-120

5.5 本章小结120-122
第6章 信用担保机构人员道德风险制约的激励机制设计122-145

6.1 概述122-127

6.

1.1 激励机制的一般性原理122-123

6.

1.2 担保机构人员道德风险与激励近况浅析123-127

6.2 内部委托下的担保人员道德风险动态博弈127-130
6.

2.1 动态博弈模型构建128-130

6.

2.2 博弈均衡下的最优合约130

6.3 有着道德风险行为的担保人员激励相容机制130-137
6.

3.1 Holmstrom-Milgrom模型引用131-134

6.

3.2 考虑道德风险行为的激励模型134-137

6.4 担保人员道德风险制约的声誉激励机制137-141
6.

4.1 声誉激励机制及其作用137-139

6.

4.2 声誉机制发挥作用的条件139-140

6.

4.3 实施声誉激励机制的微观措施140-141

6.5 担保人员道德风险制约的微观机制设计141-143
6.

5.1 以风险文化为主的职业道德自律机制141

6.

5.2 以物质激励为主的多层次激励约束机制141-142

6.

5.3 担保人员权力约束机制142-143

6.6 本章小结143-145
第7章 信用担保机构的风险动态预警模型探讨145-论文导读：
167

7.1 探讨设计145-147

7.

1.1 构建担保机构的风险动态预警模型的必要性145-146

7.

1.2 探讨假设与设计思路146-147

7.2 随机效用LOGISTIC风险预警模型构建147-151
7.

2.1 风险预警模型构建的依据147-148

7.

2.2 随机效用logistic回归模型148-150

7.

2.3 模型有效性检验策略150-151

7.3 信用担保机构的风险动态预警实证浅析151-162
7.

3.1 风险预警指标系统构建151-158

7.

3.2 数据采集158-159

7.

3.3 实证结果浅析159-162

7.

4. 信用担保项目的风险动态预警实证浅析162-166

7.

4.1 变量选取162-163

7.

4.2 数据采集163

7.

4.3 实证结果浅析163-166

7.5 本章小结166-167
第8章 总结与展望167-170
8.1 全文总结167-169
8.2 局限性与探讨展望169-170
参考文献170-181
附录181-190
致谢190-191
攻读学位期间主要的探讨成果191