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研究反转资金流与主动成交量对HS300指数的影响模型大学生论文网

论文导读:流的策略,并探寻了此种定义策略情况下不同周期资金流对收益率的预测作用,以及进行了基于此构造的成分股资金流反转对策检验。                  关键词:资金流论文  价量浅析论文  Granger因果论文  协整检验论文  反转对策论文本论文由http://www.7ctime.com整理提供,需要代写论文可以联系客服人员哦。                         

摘要:在证券市场中,如何能够战胜市场一直是众多探讨员和基金经理努力追求实现的目标,以证券市场以来主流的探讨策略分两种,一种是基本面的浅析,一种是技术浅析,而随着统计学论述和计算机技术的不断改善,出现了一种新的金融工程浅析策略,主要以利用各种数学策略来对交易数据和基本面数据进行建模浅析,以期望构造交易对策战胜市场。价与量的探讨和浅析一直是技术浅析和金融工程的重要任务,而资金流的探讨在现代市场的热度以未减弱,自以Welles Wilder于1989年提出资金流指标MFI以来就一直吸引着大家的探讨热情,至今众多券商很多探讨也集中于此。但资金流的影响却是众说纷纭,资金流的定义方式也是百花齐放,大体上资金流的定义并不会质的影响到探讨结果。资金流如此的吸引大家的注意主要因为资金是推动股市上涨的直接动力,如果能正确预测资金流以及资金流对股市收益率的影响将会是对投资非常有作用的。对价和量的探讨国内主要都集中在日线数据,得到了许多结论,本论文则主要采取高频的交易数据来探寻一种新定义的主动成交量对价格产生的影响,而资金流方面,有着很多方面的探讨,定义方式略有不同,也得到了许多结论,主要分为两派,一种认为历史资金流对股票收益率有负向预测,还有一种认为历史资金流对股票收益率有正向预测作用,本论文采取了一种新的定义资金流的策略,并探寻了此种定义策略情况下不同周期资金流对收益率的预测作用,以及进行了基于此构造的成分股资金流反转对策检验。 关键词:资金流论文 价量浅析论文 Granger因果论文 协整检验论文 反转对策论文
本论文由http://www.7ctime.com整理提供,需要代写论文可以联系客服人员哦。

    摘要10-11

    Abstract11-13

    第一章 导论13-17

    §1.1 探讨不足的背景和作用13-14

    §1.2 论文探讨思路及框架14-15

    §1.3 文献综述15-17

    第二章 资金流与收益率浅析17-27

    §2.1 基本概念17-19

    §2.2 向量自回归与Granger因果介绍19

    §2.3 资金流对收益率的模型19-27

    §2.3.1 当期资金流对当期收益率的解释21-22

    §2.3.2 历史累计资金流对未来收益的建模22-25

    §2.3.3 一个简单的资金流反转模型25-27

    第三章 价格与主动成交量浅析27-35

    §3.1 基本概念27-28

    §3.2 主动成交量与价格的协整联系浅析28-35

    §3.2.1 协整论述与ECM模型介绍28-30

    §3.2.2 模型建立与检验30-32

    §3.2.3 一个简单的主动成交量反转模型32-33

    §3.2.4 主动成交量对价格的影响结论33-35

    论文小结35-36

    附录A 资金流对收益率模型主要SAS程序36-38

    附录B 主动成交量对价格模型主要SAS程序38-41

    参考文献41-43

    致谢43

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