免费论文查重: 大雅 万方 维普 turnitin paperpass
  • 推荐

简析基于Copula

最后更新时间:2024-02-06 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:6886 浏览:29724
论文导读:场竞价风险分析;统计与决策;、张明恒;多金融资产风险价值的Copula计量策略研究;数量经济技术经济研究;、龚金国;李竹渝-非参数核密度估计与Copula;数理统计与管理;、王展青;赵鹏;王传廷;李磊东-基于copula的沪深股市的风险分析;科协论坛(下半月);、童中文;何建敏-基于Copula风险中性校准的违约相关性研究;中国管理科
基于Copula论文相关文献李婷;张卫国-风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);、蒋洪浪;保险投资的资金配置策略[J];保险研究;、王燕-基于我国数据的寿险资产最优配置模型[J];保险研究;、吴钰-我国保险资金运用刍议[J];保险研究;、曲扬-保险资金运用的国际比较与启迪[J];保险研究;、秦振球,俞自由;保险公司投资比例理由研究[J];财经研究;、刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;、何琳洁,文凤华,马超群;基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究[J];湖南大学学报(自然科学版);、林旭东,巩前锦;正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究[J];管理科学;、丁立刚;唐俊-CVaR约束下最优投资组合[J];内蒙古大学学报(自然科学版);【共引文献】 中国期刊全文数据库李婷;张卫国-风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);、秦伟良;徐志勇;邹健;李奇松-基于两类极值分布的金融风险度量[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);、李朋根;肖春来-基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];北方工业大学学报;、宋立军;杨永愉-基于效用函数的投资组合[J];北京化工大学学报(自然科学版);、宋碧霞;我国保险业赔付率研究[J];边疆经济与文化;、刘晓星-基于CVaR的投资组合优化模型研究[J];商业研究;、欧阳敬东-论保险资金直接入市对保险业、基金业的影响[J];保险研究;、刘如海;张宏坤-论非寿险公司的战略性资产配置[J];保险研究;、陈之楚;马庆强-保险公司利润路径实证研究[J];保险研究;、郭金龙;胡宏兵-我国保险资金运用目前状况、理由及策略研究[J];保险研究; 葛立章-新兴市场非寿险业发展模式研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·刊全文数据库王伟;我国保险资金运用实证分析[J];北京工业大学学报(社会科学版);、秦振球,俞自由;保险公司投资比例理由研究[J];财经研究;、韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;、荣喜民,吴孟铎,刘泊炀;保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究[J];管理工程学报;、刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;、安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合策略[J];管理工程学报;、王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;、蒋骁;我国股市是否是强式有效市场的实证研究[J];经济师;、郝伟,朱宇婷;对我国保险投资政策的剖析及倡议[J];经济理由;、张新,杜书明;中国证券投资基金能否战胜市场?[J];金融研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;刊全文数据库罗霞;赖明勇;杨洪明-考虑期货的电力市场竞价风险分析[J];统计与决策;、张明恒;多金融资产风险价值的Copula计量策略研究[J];数量经济技术经济研究;、龚金国;李竹渝-非参数核密度估计与Copula[J];数理统计与管理;、王展青;赵鹏;王传廷;李磊东-基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);、童中文;何建敏-基于Copula风险中性校准的违约相关性研究[J];中国管理科学;、程艳荣;栾长福;田秋荣-基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用[J];科学技术与工程;、汪飞星;陈东峰-用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J];曲靖师范学院学报;、谢中华;晏丽红;史道济-沪深股市的二元风险模型[J];天津科技大学学报;、罗薇;刘建平;何山-基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;、杜江;陈希镇;于波-二元可交换分布函数的估计[J];统计与决策; 段小兰;郝振纯-Copula函数在水文应用中的研究进展[A];中国原水论坛专辑[C];、韩文钦;周金宇;孙奎洲-Copula函数在机械零部件可靠性分析中的应用[A];全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];、冉啟香;张翔-Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];、周金宇;韩文钦;孙奎洲;朱福先-基于高斯Copula的冗余结构系统疲劳失效概率分析[A];全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];、陈子燊;冯砚青-基于Copula函数的极值波高与风速的联合概率分布研究[A];第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(中)[C];、韩文钦;周金宇;孙奎洲-具有多失效模式的机械零部件可靠性分析策略研究[A];全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];、宋松柏;张雨-渭河流域干旱特性分析[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];、周金宇;钱文学;韩文钦;孙奎洲-考虑失效相关的结构系统可靠性优化[A];全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];、王作春;甘仞初-基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度策略研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];、鲁炜;刘冀云;方兆本-相依结构及其在构建投资组合中的运用[A];中国管理科学学术会议论文集[C论文导读:、一定收益率下最小风险的最优投资组合33-34四、研究结果分析34-36第五章结论与倡议36-40第一节结论36第二节政策倡议36-40一、改善保险投资的市场环境36-37二、提高保险公司的投资水平37-38三、加强保险投资的风险监管38-40参考文献40-44致谢44-45保险投资组合Copula-Garch模型均值-CVaR模型蒙特卡洛模拟参考文献陈文
];
论文目录
摘要2-4
ABSTRACT4-8
第一章引言8-14
第一节选题背景8-9
第二节文献综述9-11

一、关于保险最优投资比例研究的文献综述9-10

二、关于Copula-Garch模型在金融领域运用的文献综述10-11

第三节研究策略与论文结构11-13

一、研究策略11-12

二、论文结构12-13

第四节创新与不足13-14

一、创新之处13

二、不足之处13-14

第二章保险投资的基本理论14-20
第一节保险资金的来源及特征14-15

一、保险资金的来源14-15

二、保险资金的特征15

第二节保险投资的原则及对象15-17

一、保险投资的原则15-16

二、保险投资的对象16-17

第三节保险投资结构优化的理论依据17-20

一、投资组合理论17-18

二、资产负债管理理论18-20

第三章我国保险投资的目前状况及理由分析20-27
第一节我国保险投资目前状况分析20-22

一、保险资金规模目前状况20

二、保险投资收益目前状况20-21

三、保险投资结构目前状况21-22

第二节我国保险投资理由分析22-25

一、投资收益率偏低22-23

二、投资结构不合理23-24

三、资产负债期限不匹配24

四、投资渠道狭窄24-25

第三节进行保险投资结构优化的作用25-27

一、有利于增强保险公司的核心竞争力25-26

二、有利于实现保险市场和资本市场的良性互动26-27

第四章我国保险公司最优投资比例的实证研究27-36
第一节理论基础27-31

一、Copula-Garch模型的构建27-29

二、均值-CVaR模型的构建29-31

第二节我国保险公司最优投资比例的确定31-36

一、样本数据来源31

二、样本数据分析31-33

三、一定收益率下最小风险的最优投资组合33-34

四、研究结果分析34-36

第五章结论与倡议36-40
第一节结论36
第二节政策倡议36-40

一、改善保险投资的市场环境36-37

二、提高保险公司的投资水平37-38

三、加强保险投资的风险监管38-40

参考文献40-44
致谢44-45
保险投资组合Copula-Garch模型均值-CVaR模型蒙特卡洛模拟
参考文献
陈文正;保险公司债券投资研究[D];南开大学;刊全文数据库王伟;我国保险资金运用实证分析[J];北京工业大学学报(社会科学版);、秦振球,俞自由;保险公司投资比例理由研究[J];财经研究;、韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;、荣喜民,吴孟铎,刘泊炀;保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究[J];管理工程学报;、刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;、安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合策略[J];管理工程学报;、王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;、蒋骁;我国股市是否是强式有效市场的实证研究[J];经济师;、郝伟,朱宇婷;对我国保险投资政策的剖析及倡议[J];经济理由;、张新,杜书明;中国证券投资基金能否战胜市场?[J];金融研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;刊全文数据库罗霞;赖明勇;杨洪明-考虑期货的电力市场竞价风险分析[J];统计与决策;、张明恒;多金融资产风险价值的Copula计量策略研究[J];数量经济技术经济研究;、龚金国;李竹渝-非参数核密度估计与Copula[J];数理统计与管理;、王展青;赵鹏;王传廷;李磊东-基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);、童中文;何建敏-基于Copula风险中性校准的违约相关性研究[J];中国管理科学;、程艳荣;栾长福;田秋荣-基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用[J];科学技术与工程;、汪飞星;陈东峰-用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J];曲靖师范学院学报;、谢中华;晏丽红;史道济-沪深股市的二元风险模型[J];天津科技大学学报;、罗薇;刘建平;何山-基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;、杜江;陈希镇;于波-二元可交换分布函数的估计[J];统计与决策; 段小兰;郝振纯-Copula函数在水文应用中的研究进展[A];中国原水论坛专辑[C];货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;、刘海燕;基于Copula策略的违约相关性研究[D];北方工业大学;、林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;、周广路;基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究[D];西北农林科技大学;、侯芸芸;基于Copula函数的多变量洪水频率计算研究[D];西北农林科技大学;、周鑫;Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;、孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;
  • 热门文章