试议商业银行利率市场化革新进程中我国商业银行利率风险管理

最后更新时间：2024-02-17 作者：用户投稿原创标记

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论文导读：
摘要：利率市场化探讨，特别是与之相关的风险探讨一直是国内外金融领域关注的焦点。20世纪90年代以来，我国逐步加速了利率市场化的革新步伐，在革新历程中，作为金融市场重要的微观主体，商业银行不可避开地面对利率市场化的挑战，如何对利率风险进行系统管理，成为学术界和金融业界人士关注的不足。本论文通过归纳、数理统计、定量与定性浅析相结合等策略对相关论述及利率风险管理模型进行适用性探讨，结合我国商业银行实际探讨其面对的利率风险困境，并对其提出相关倡议。首先探讨利率市场化革新对我国商业银行的影响，随后浅析我国的商业银行面对的利率风险近况及风险应对的能力。结合我国商业银行的实际，选择适应我国商业银行的利率风险管理方式及技术。最后，以宏观及微观的两个层面探讨，在利率市场化进程中，我国商业银行该如何改善利率风险管理的不足，探讨更具可行性的利率风险管理体制。探讨表明利率市场化革新给商业银行带来的利率风险日益显著，现阶段较为适合我国商业银行利率风险制约的策略仍是以利率敏感性缺口管理为主、持续期缺口管理为辅，而运用金融衍生工具对表外业务调整目前仍无法成为我国商业银行利率风险管理的主要手段。关键词：利率市场化论文商业银行论文利率风险管理论文
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ABSTRACT4-8
1 前言8-14

1.1 选题的作用8-9

1.1 利率市场化革新的背景8

1.2 利率市场化给商业银行带来的风险8-9

1.3 商业银行利率风险管理探讨的必要性9

1.2 文献回顾9-12

1.2.1 利率市场化论述探讨9-10

1.2.2 对商业银行利率风险管理的探讨10-12

1.3 本论文的革新12

1.4 探讨策略12

1.5 文章的结构安排12-14

2 我国利率市场化革新进程的简述14-23

2.1 利率市场化的具体内涵14-15

2.2 我国利率市场化革新的近况15-18

2.1 我国利率市场化革新的简单历史回顾15-17

2.2 我国利率市场化近况浅析17-18

2.3 利率市场化对我国商业银行的影响18-23

2.3.1 利率市场化对我国商业银行带来的进展机遇19-20

2.3.2 在利率市场化进程中我国商业银行面对的挑战20-23

3 在利率市场化条件下我国商业银行利率风险浅析23-34

3.1 利率市场化给商业银行带来的风险分类23

3.2 商业银行利率风险的分类23-26

2.1 重新定价风险24

2.2 收益曲线风险24-25

2.3 基准风险25

2.4 选择权风险25-26

3.3 我国商业银行面对利率风险的近况26-29

3.1 重新定价风险的浅析26-27

3.2 收益率曲线风险的浅析27

3.3 基准风险的浅析27-28

3.4 选择权风险的浅析28-29

3.4 我国商业银行应对利率风险的能力浅析29-34

3.4.1 我国商业银行资本充足率的浅析29-31

3.4.2 我国商业银行资产负债率的浅析31-34

4 我国商业银行利率风险管理方式适用性浅析34-54

4.1 西方发达国家商业银行利率风险测度管理策略34-39

1.1 利率敏感性缺口浅析（Fund gap management）34-35

4.1.2 持续期缺口及凸性浅析(Net Duration Analysis)35-39
4.

1.3 风险价值浅析（VAR 模型）39

4.2 利率风险测度管理在我国商业银行的适用性浅析39-44
4.

2.1 利率敏感性缺口在商业银行的运用浅析39-42

2.2 持续期缺口在商业银行的运用浅析42-43

2.3 风险价值浅析（VAR 模型）在商业银行的运用浅析43-44

4.3 利率衍生金融工具与利率风险防范44-50
4.

3.1 金融市场上主要的利率衍生金融工具44-49

3.2 我国商业银行利率衍生金融工具的选择49-50

4.4 我国商业银行利率风险管理方式的选择50-54

4.1 利率风险管理流程设置50-51

4.2 利率风险识别策略选取51-52

4.3 利率风险处理制约技术运用52-54

5 在利率市场化条件下我国商业银行利率风险管理的对策倡议54-60